ETH · Expansion · Trust

Капитал

$19,614

Тренд эквити · DD -2.5% макс -2.9%

Прибыль

-386$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

58.7%

Сделок

С реформы

58.7% · -386$ · 46сд

Плечо

Маржа demo

$181,338

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 2 · нереализ. -5.3$

ETH $2,452 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,452, полосы $2,443/$2,460).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $101.56, полосы $101.09/$102.03).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $50.49, полосы $50.07/$50.91).

NEARв позицииДержу шорт с $2.12, цена $2.14, стоп $2.20.

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3805, полосы $0.3740/$0.3870).

TIAпаузаокно 12 сделок: net $-67, t=-1.00 — деградация

AAVEв позицииДержу лонг с $130.93, цена $129.77, стоп $128.13.

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7531, полосы $0.7456/$0.7607).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.75, полосы $4.70/$4.81).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0973, полосы $0.0956/$0.0991).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.47, полосы $2.45/$2.49).

UNIпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.1326, полосы $0.1292/$0.1359).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5793, полосы $0.5727/$0.5859).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0469, полосы $0.0466/$0.0473).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.65, полосы $11.56/$11.74).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0847, полосы $0.0841/$0.0853).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $79,706. Войду на пробое $81,605↑ / $78,660↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.003% --:-- $79,628.95

стакан

67% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.003% --:-- $2,450.98

стакан

50% баланс

SOLUSDT · 30м

Φ -0.001% --:-- $101.66

стакан

51% баланс

Активные сделки

2 открыто

NEAR ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2.12 · тек $2.13 · стоп $2.20 · 75.0 NEAR · 4ч

AAVE ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $130.93 · тек $129.59 · стоп $128.13 · 3.18 AAVE · 10ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 19·14%·7с$2,45187% ↓-37$ждёт

SOL·экспADX 25·46%·11с$101.6641% ↓-50$ждёт

LTC·экспADX —·50%·6с$50.7549% ↓-93$ждёт

NEAR·экспADX —·62%·8с$2.130% ·-41$SHORT…

LDO·экспADX —·71%·7с$0.38080% ·+49$ждёт

TIA·экспADX —·58%·12с$0.34880% ·-67$ждёт

AAVE·экспADX —·75%·16с$129.590% ·+51$LONG…

SUI·экспADX —·50%·6с$0.753339% ↓-26$ждёт

INJ·экспADX —·67%·6с$4.750% ·-88$ждёт

OP·экспADX —·56%·9с$0.09730% ·+25$ждёт

ICP·экспADX —·50%·6с$2.460% ·+29$ждёт

UNI·экспADX —·50%·4с$6.120% ·-1$ждёт

ARB·экспADX —·17%·6с$0.13040% ·-192$ждёт

APT·экспADX —·20%·5с$0.57660% ·-71$ждёт

SEI·экспADX —·75%·4с$0.04660% ·-22$ждёт

LINK·экспADX —·40%·10с$11.620% ·-55$ждёт

DOGE·экспADX —·25%·4с$0.084571% ↓-109$ждёт

BTC·экспADX 32·0%·0с$79,6290% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-697$

Сделок127

Винрейт51.2%

Проф-фактор0.45

Держание3.1ч

Серия+2

Лучшая+61$

Худшая-108$

Средняя-5.5$

Радар ликвидаций

затишье высокий

72% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

87%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 72%S 28%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.58

Funding0.003%

OI 30м-0.0%

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 7д)

ETH ETF-поток приток +93M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +832M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2454 → опц.магнит вниз (-10.3%)
Coinbase premium +0.020% (институты набирают)
F&G 74 (Greed)
толпа 72% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Coinglass — межбиржевые

observe-only · платный агрегат · 18 активов

ETHOI -0.08%умные 1.77 · толпа 2.58 · толпа перегрета · ликв -12k$

SOLOI -0.28%умные 2.41 · толпа 2.12 · толпа перегрета · ликв -6k$

LTCOI -0.13%умные 3.09 · толпа 2.38 · толпа перегрета · ликв -2k$

NEAROI -0.35%умные 2.46 · толпа 1.74 · толпа перегрета · ликв -22k$

LDOOI -0.12%умные 3.69 · толпа 1.53 · толпа перегрета · ликв +0k$

TIAOI -0.92%умные 2.6 · толпа 1.38 · толпа перегрета · ликв -0k$

AAVEOI -0.11%умные 2.29 · толпа 1.3 · ликв -9k$

SUIOI -0.52%умные — · толпа — · ликв -7k$

INJOI —умные — · толпа — · ликв +0k$

OPOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

ICPOI —умные — · толпа — · ликв -2k$

UNIOI —умные — · толпа — · ликв -29k$

ARBOI —умные — · толпа — · ликв -11k$

APTOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

SEIOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

LINKOI —умные — · толпа — · ликв -3k$

DOGEOI —умные — · толпа — · ликв -2k$

BTCOI —умные — · толпа — · ликв -220k$

Последние сделки

Вчера

LDOLONG$0→$0+1.12$21:53 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3734

Выход$0.3751

Профит+1.12$

Комиссия0.00$

Размер$334

Объём894.8 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

SUILONG$1→$1+6.71$23:28 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.7498

Выход$0.7599

Профит+6.71$

Комиссия0.00$

Размер$547

Объём730.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0+0.22$18:19 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3492

Выход$0.3498

Профит+0.22$

Комиссия0.00$

Размер$355

Объём1016.2 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

LTCLONG$50→$50-17.34$18:44 · биржа

СторонаLONG

Вход$50.36

Выход$49.88

Профит-17.34$

Комиссия0.00$

Размер$1,632

Объём32.4 LTC

Держал<1ч

Причинабиржа

DOGESHORT$0→$0+11.59$16:30 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0878

Выход$0.0872

Профит+11.59$

Комиссия0.00$

Размер$1,873

Объём21323.0 DOGE

Держал<1ч

Причинабиржа

ICPSHORT$3→$3+11.17$16:30 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2.58

Выход$2.54

Профит+11.17$

Комиссия0.00$

Размер$774

Объём300.3 ICP

Держал<1ч

Причинабиржа

NEARSHORT$2→$2+10.17$16:30 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$2.02

Выход$1.97

Профит+10.17$

Комиссия0.00$

Размер$413

Объём204.3 NEAR

Держал3ч

Причинаразворот

NEARSHORT$2→$2-21.66$13:41 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.98

Выход$2.02

Профит-21.66$

Комиссия0.00$

Размер$927

Объём468.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

SOLSHORT$104→$104+6.41$14:06 · revert · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$104.22

Выход$103.78

Профит+6.41$

Комиссия0.00$

Размер$2,053

Объём19.7 SOL

Держал2ч

Причинаразворот

AAVESHORT$135→$134+8.48$14:00 · биржа

СторонаSHORT

Вход$134.84

Выход$133.71

Профит+8.48$

Комиссия0.00$

Размер$1,164

Объём8.63 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

SUILONG$1→$1-13.17$10:34 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.7778

Выход$0.7673

Профит-13.17$

Комиссия0.00$

Размер$902

Объём1160.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

INJLONG$5→$5+5.67$14:15 · биржа

СторонаLONG

Вход$4.79

Выход$4.82

Профит+5.67$

Комиссия0.00$

Размер$913

Объём190.7 INJ

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

127/50

Live t-stat

-2.51

Вердикт

edge слабый

Expectancy (R)

-0.27

Payoff (ср.W/ср.L)

0.43

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,451

64%

лонг

смарт-мани

74%

Greed

fear & greed

72%

в лонге

толпа

Taker b/s1.09

Базис-0.050%

CB premium+0.026%

Стейбл-минт+0.03%/ч

Стакан50% баланс

ADX19 флэт

Изм. 24ч-1.81%

Волат. 24ч4.8%

Funding APR+2.9%

OI$5,517M

Объём 24ч$10.3B

СессияASIA

BTC — главный рынок

$79,640

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

-1.88%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.003%

BTC taker b/s

4.55

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▲ ВВЕРХ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

ARB · возврат6 сделок · net -192$ · win 17% · минус

DOGE · возврат4 сделок · net -109$ · win 25% · минус

INJ · возврат6 сделок · net -88$ · win 67% · минус

LTC · возврат5 сделок · net -87$ · win 60% · минус

APT · возврат4 сделок · net -69$ · win 25% · минус

TIA · возврат12 сделок · net -67$ · win 58% · минус

LINK · возврат9 сделок · net -52$ · win 44% · минус

SOL · возврат11 сделок · net -50$ · win 45% · минус

NEAR · возврат7 сделок · net -39$ · win 71% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

SUI · возврат5 сделок · net -24$ · win 60% · минус

SEI · возврат4 сделок · net -22$ · win 75% · минус

ETH · адоптирован-mr1 сделок · net -15$ · win 0% · минус

LTC · поток1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

LINK · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

LDO · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

SUI · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

APT · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

UNI · возврат4 сделок · net -1$ · win 50% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% ·

ETH · возврат1 сделок · net +8$ · win 100% ·

OP · возврат9 сделок · net +25$ · win 56% ·

ICP · возврат6 сделок · net +29$ · win 50% ·

AAVE · возврат11 сделок · net +50$ · win 82% ·

LDO · возврат6 сделок · net +51$ · win 83% ·

Последние разборы:

DOGE шорт возврат: -27.35$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

NEAR шорт возврат: +13.44$ — revert

TIA лонг возврат: +0.30$ — трейл снял прибыль

LTC лонг возврат: -12.05$ — fast-flow-exit

LDO лонг возврат: +1.25$ — трейл снял прибыль

SUI лонг возврат: +13.65$ — revert