ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,696

Тренд эквити · DD -1.5% макс -1.5% · vs HODL -19$

Прибыль

-304$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

39.0%

Сделок

С реформы

39.0% · -304$ · 41сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 5 · нереализ. -21.6$

Агрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, ETH $2,461. Войду на пробое $2,490↑ / $2,401↓. Заряд 0.78 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, ETH $2,461. Войду на пробое $2,490↑ / $2,401↓. Заряд 0.78 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.41, полосы $102.45/$104.36).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.67, полосы $48.30/$49.04).

NEARв позицииДержу шорт с $1.96, цена $1.94, стоп $1.99.

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3583, полосы $0.3527/$0.3639).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3326, полосы $0.3231/$0.3421).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $124.03, полосы $122.68/$125.38).

SUIв позицииДержу лонг с $0.7151, цена $0.7279, стоп $0.7040.

INJв позицииДержу лонг с $4.92, цена $4.90, стоп $4.82.

OPв позицииДержу шорт с $0.0950, цена $0.0965, стоп $0.0982.

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.40, полосы $2.38/$2.42).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.21, полосы $5.12/$5.30).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.1006, полосы $0.0819/$0.1193).

APTв позицииДержу шорт с $0.5343, цена $0.5380, стоп $0.5441.

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0443, полосы $0.0438/$0.0448).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.37, полосы $11.29/$11.45).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0831, полосы $0.0827/$0.0835).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,421. Войду на пробое $79,250↑ / $77,392↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,500.05

Φ 0.008% --:--

стакан

33% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,464.98

Φ 0.006% --:--

стакан

46% аск

SOLUSDT · 30м

$103.38

Φ 0.000% --:--

стакан

48% баланс

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH+2.0%

SOL+1.7%

LTC+1.5%

NEAR+5.7%

LDO+4.6%

TIA+5.3%

AAVE+1.6%

SUI+3.3%

INJ-0.2%

OP+11.5%

ICP+3.0%

UNI+3.1%

ARB+40.3%

APT+4.1%

SEI+2.5%

LINK+2.5%

DOGE+1.4%

BTC+1.0%

Активные сделки

5 открыто

NEAR ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.96 · тек $1.95 · стоп $1.99 · 433.0 NEAR · 1ч

SUI ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.7151 · тек $0.7331 · стоп $0.7040 · 160.0 SUI · 13ч

INJ ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $4.92 · тек $4.91 · стоп $4.82 · 170.0 INJ · 4ч

OP ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0950 · тек $0.0968 · стоп $0.0982 · 7283.2 OP · 2ч

APT ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.5343 · тек $0.5390 · стоп $0.5441 · 2686.89 APT · 3ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 18·14%·7с$2,46578% ↓-44$шторм

SOL·экспADX 25·2сд·мало$103.3837% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·1сд·мало$48.7837% ↓-6$ждёт

NEAR·экспADX —·3сд·мало$1.950% ·+9$SHORT…

LDO·экспADX —·2сд·мало$0.36640% ·+8$ждёт

TIA·экспADX —·4сд·мало$0.34130% ·-68$ждёт

AAVE·экспADX —·71%·7с$124.690% ·+7$ждёт

SUI·экспADX —·нов$0.733147% ↓+0$LONG…

INJ·экспADX —·нов$4.910% ·+0$LONG…

OP·экспADX —·40%·5с$0.09680% ·-48$SHORT…

ICP·экспADX —·нов$2.420% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·1сд·мало$5.280% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·4сд·мало$0.11820% ·-154$ждёт

APT·экспADX —·1сд·мало$0.53900% ·+3$SHORT…

SEI·экспADX —·нов$0.04510% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·4сд·мало$11.400% ·-2$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.082972% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 13·нов$78,5000% ·+0$ждёт

Торговая статистика

40 сделок

-300$ итог · средняя -7.5$

0.15проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт16W · 24L

40%

Разброс сделкисерия -5

-69$ +10$

Держание2.7ч

Средняя-7.5$

Серия-5

Аналитика сделок

из реальных Bybit-сделок

Распределение исходов40 сделок

8≤−10

7−10…−5

6−5…−2

3−2…0

70…2

52…5

45…10

>10

По днямP&L

30.08-15$

31.08-189$

01.09-95$

LONG / SHORT · активыреальные

LONG-26$12сд · 42%

SHORT-273$28сд · 39%

приносят

NEAR+9$

LDO+8$

AAVE+7$

забирают

ARB-154$

TIA-68$

OP-48$

Радар ликвидаций

затишье высокий

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

78%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.30

Funding0.006%

OI 30м-0.0%

стакан давит вниз (46% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимнейтрально

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 10д)

ETH ETF-поток приток +328M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +40M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2466 → опц.магнит вниз (-10.8%)
Coinbase premium -0.040% (институты продают)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

ARBSHORT$0.1067→$0.1116-18.01$04:21 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.1067

Выход$0.1116

Профит-18.01$

Размер$385

Объём3609.7 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

OPSHORT$0.0916→$0.0940-15.95$04:00 · stop · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.0916

Выход · стоп$0.0940

Профит-15.95$

Размер$606

Объём6609.9 OP

Держал3ч

Причинастоп

OPSHORT$0.0894→$0.0916-18.70$01:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0894

Выход$0.0916

Профит-18.70$

Размер$737

Объём8238.4 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

ARBSHORT$0.0945→$0.0968-59.89$23:58 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0945

Выход$0.0968

Профит-59.89$

Размер$2,446

Объём25868.3 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

Сегодня

TIASHORT$0.3315→$0.3381-60.75$01:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3315

Выход$0.3381

Профит-60.75$

Размер$2,851

Объём8598.9 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOSHORT$0.3574→$0.3555+9.99$03:02 · revert · возврат · 6ч

СторонаSHORT

Вход$0.3574

Выход$0.3555

Профит+9.99$

Размер$2,368

Объём6624.9 LDO

Держал6ч

Причинаразворот

Вчера

ETHSHORT$2,468→$2,470-19.66$21:44 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,468

Выход$2,470

Профит-19.66$

Размер$9,057

Объём3.67 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

ARBSHORT$0.0897→$0.0917-69.16$21:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0897

Выход$0.0917

Профит-69.16$

Размер$3,073

Объём34242.9 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.10→$122.83+2.98$21:18 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.10

Выход$122.83

Профит+2.98$

Размер$2,721

Объём22.1 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,466→$2,470-1.70$20:51 · поток-разворот · поток · 0ч

СторонаSHORT

Вход$2,466

Выход$2,470

Профит-1.70$

Размер$666

Объём0.27 ETH

Держал<1ч

Причинапоток-разворот

AAVESHORT$124.20→$123.61+1.34$20:00 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$124.20

Выход$123.61

Профит+1.34$

Размер$374

Объём3.01 AAVE

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$123.79→$124.61-1.73$19:04 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.79

Выход$124.61

Профит-1.73$

Размер$224

Объём1.81 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

41/50

Live t-stat

-2.38

Вердикт

рано судить — форвард 41/50

Expectancy (R)

-0.49

Payoff (ср.W/ср.L)

0.31

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,466

62%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор неттокопится

данных для графика пока нет

Ликв. 24ч—

Taker b/s2.21

Стакан46% аск

Позиционирование

OI$5,788M

Funding APR+6.6%

Базис-0.043%

CB premium-0.030%

Стейбл-минт+0.00%/ч

Max pain—

Тренд и волатильность

ADX18 флэт

Изм. 24ч+2.00%

Волат. 24ч3.8%

Объём 24ч$7.2B

СессияASIA

BTC — главный рынок

$78,514

BTC изм. 24ч

+1.04%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.008%

BTC taker b/s

1.62

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

OP · возврат5 сделок · net -34$ · win 40% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% · плюс

ещё 15 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

NEAR лонг поток: -2.74$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

TIA шорт возврат: -58.79$ — выбило стопом

OP шорт возврат: -17.51$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

LDO шорт возврат: +32.16$ — revert

OP шорт возврат: -15.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ARB шорт возврат: -17.79$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC