ETH · Expansion · Trust

Капитал

$19,703

Тренд эквити · DD -1.2% макс -1.4%

Прибыль

-297$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

48.3%

Сделок

С реформы

48.3% · -297$ · 58сд

Плечо

Маржа demo

$179,081

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 4 · нереализ. +4.2$

ETH $2,418 mean-reversion: ниже полосы — жду ЛОНГ-возврат (средняя $2,447, полосы $2,426/$2,467).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

SOLв позицииДержу лонг с $100.84, цена $100.60, стоп $99.56.

LTCв позицииДержу шорт с $49.37, цена $49.67, стоп $50.04.

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.97, полосы $1.89/$2.04).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3668, полосы $0.3611/$0.3724).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3459, полосы $0.3341/$0.3578).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $126.44, полосы $124.72/$128.16).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7267, полосы $0.7185/$0.7349).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.86, полосы $4.81/$4.90).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0979, полосы $0.0945/$0.1014).

ICPв позицииДержу шорт с $2.50, цена $2.48, стоп $2.56.

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.73, полосы $5.63/$5.84).

ARBпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5485, полосы $0.5275/$0.5694).

SEIв позицииДержу шорт с $0.0471, цена $0.0470, стоп $0.0479.

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.39, полосы $11.29/$11.49).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0826, полосы $0.0820/$0.0831).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $77,266. Войду на пробое $79,250↑ / $77,318↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.005% --:-- $77,122.55

стакан

57% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.003% --:-- $2,415.70

стакан

34% аск

SOLUSDT · 30м

Φ -0.008% --:-- $99.88

стакан

49% баланс

Активные сделки

4 открыто

SOL ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $100.84 · тек $99.88 · стоп $99.56 · 4.0 SOL · 2ч

LTC ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $49.37 · тек $49.23 · стоп $50.04 · 17.5 LTC · 5ч

ICP ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2.50 · тек $2.46 · стоп $2.56 · 101.3 ICP · 1ч

SEI ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0471 · тек $0.0464 · стоп $0.0479 · 2758.0 SEI · 1ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 21·14%·7с$2,416100% ↓-37$ждёт

SOL·экспADX 25·33%·3с$99.8832% ↓-13$LONG…

LTC·экспADX —·50%·2с$49.2333% ↓-2$SHORT…

NEAR·экспADX —·80%·5с$1.920% ·+4$ждёт

LDO·экспADX —·67%·3с$0.36530% ·+44$ждёт

TIA·экспADX —·33%·6с$0.34320% ·-68$ждёт

AAVE·экспADX —·78%·9с$125.340% ·+17$ждёт

SUI·экспADX —·0%·1с$0.723825% ↓-2$ждёт

INJ·экспADX —·100%·1с$4.820% ·+7$ждёт

OP·экспADX —·57%·7с$0.09560% ·+10$ждёт

ICP·экспADX —·0%·0с$2.460% ·+0$SHORT…

UNI·экспADX —·100%·1с$5.690% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·0%·4с$0.10680% ·-147$ждёт

APT·экспADX —·0%·3с$0.55340% ·-36$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04640% ·+0$SHORT…

LINK·экспADX —·25%·4с$11.230% ·-7$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.081639% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 25·0%·0с$77,1230% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-229$

Сделок56

Винрейт44.6%

Проф-фактор0.4

Держание3.3ч

Серия+2

Лучшая+40$

Худшая-65$

Средняя-4.1$

Радар ликвидаций

затишье высокий

72% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

100%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 72%S 28%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.56

Funding0.003%

OI 30м-0.2%

стакан давит вниз (34% бид) · Coinbase premium -0.05% ПО заряду (институты продают)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 10д)

ETH ETF-поток приток +190M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2423 → опц.магнит вниз (-9.2%)
Coinbase premium -0.050% (институты продают)
стейбл-минт +0.04%/ч (ликвидность заходит)
толпа 72% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

SOLLONG$101→$100-5.60$22:16 · биржа

СторонаLONG

Вход$100.84

Выход$99.55

Профит-5.60$

Комиссия0.00$

Размер$403

Объём4.0 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

OPSHORT$0→$0+2.45$21:07 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.0998

Выход$0.0978

Профит+2.45$

Комиссия0.00$

Размер$123

Объём1230.4 OP

Держал3ч

Причинаразворот

NEARSHORT$2→$2+4.24$20:36 · trail · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$2.01

Выход$1.97

Профит+4.24$

Комиссия0.00$

Размер$224

Объём111.5 NEAR

Держал3ч

Причинатрейл-стоп

LTCSHORT$49→$49+1.66$22:21 · биржа

СторонаSHORT

Вход$49.37

Выход$49.22

Профит+1.66$

Комиссия0.00$

Размер$864

Объём17.5 LTC

Держал<1ч

Причинабиржа

APTSHORT$1→$1+4.43$17:06 · stop · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$0.5495

Выход · стоп$0.5395

Профит+4.43$

Комиссия0.00$

Размер$259

Объём471.03 APT

Держал2ч

Причинастоп

AAVESHORT$128→$126+4.85$16:35 · trail · возврат · 1ч

СторонаSHORT

Вход$128.36

Выход$126.19

Профит+4.85$

Комиссия0.00$

Размер$307

Объём2.39 AAVE

Держал1ч

Причинатрейл-стоп

TIASHORT$0→$0-4.16$18:07 · stop · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.3500

Выход · стоп$0.3574

Профит-4.16$

Комиссия0.00$

Размер$187

Объём534.5 TIA

Держал3ч

Причинастоп

TIASHORT$0→$0-4.61$15:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3452

Выход$0.3524

Профит-4.61$

Комиссия0.00$

Размер$210

Объём607.5 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

LTCLONG$48→$49+6.40$14:21 · биржа

СторонаLONG

Вход$48.36

Выход$48.79

Профит+6.40$

Комиссия0.00$

Размер$822

Объём17.0 LTC

Держал<1ч

Причинабиржа

SOLLONG$102→$101-6.16$19:07 · stop · возврат · 7ч

СторонаLONG

Вход$102.11

Выход · стоп$100.99

Профит-6.16$

Комиссия0.00$

Размер$511

Объём5.0 SOL

Держал7ч

Причинастоп

AAVESHORT$126→$125+20.67$12:24 · биржа

СторонаSHORT

Вход$126.38

Выход$125.41

Профит+20.67$

Комиссия0.00$

Размер$3,103

Объём24.55 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOSHORT$0→$0+1.42$12:08 · revert · возврат · 6ч

СторонаSHORT

Вход$0.3655

Выход$0.3646

Профит+1.42$

Комиссия0.00$

Размер$991

Объём2712.6 LDO

Держал6ч

Причинаразворот

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

56/50

Live t-stat

-1.81

Вердикт

edge слабый

Expectancy (R)

-0.33

Payoff (ср.W/ср.L)

0.49

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,415

61%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

72%

в лонге

толпа

Taker b/s1.23

Базис-0.044%

CB premium-0.053%

Стейбл-минт+0.04%/ч

Стакан34% аск

ADX21 тренд

Изм. 24ч-2.28%

Волат. 24ч3.5%

Funding APR+3.7%

OI$5,622M

Объём 24ч$7.5B

СессияUS

Пригодность активов

Hurst · edge (бэктест 3г)

Chan: momentum зарабатывает на трендовых (Hurst>0.5), теряет на возвратных. Корреляция Hurstedge +0.49. Крипта на 30м ≈ random walk (Hurst~0.48–0.50), edge тонкий по природе рынка. Отбор в торговлю — по положительному t.

ETH · Hurst 0.502 · t=+2.03 · торгуемый торгую

AVAX · Hurst 0.481 · t=+1.47 · торгуемый

SOL · Hurst 0.488 · t=+1.35 · торгуемый торгую

LINK · Hurst 0.478 · t=+0.23 · маргинал/контекст торгую

BTC · Hurst 0.482 · t=+0.21 · маргинал/контекст торгую

BNB · Hurst 0.489 · t=+0.12 · маргинал/контекст

ADA · Hurst 0.471 · t=-1.07 · не торговать

DOGE · Hurst 0.493 · t=-1.08 · не торговать торгую

XRP · Hurst 0.486 · t=-1.39 · не торговать

LTC · Hurst 0.475 · t=-1.67 · не торговать торгую

BTC — главный рынок

$77,107

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

-2.23%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.005%

BTC taker b/s

0.60

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▼ ВНИЗ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

ARB · возврат4 сделок · net -147$ · win 0% · минус

TIA · возврат6 сделок · net -68$ · win 33% · минус

APT · возврат2 сделок · net -34$ · win 0% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

ETH · адоптирован-mr1 сделок · net -15$ · win 0% · минус

SOL · возврат3 сделок · net -13$ · win 33% · минус

LTC · поток1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

LINK · возврат3 сделок · net -4$ · win 33% · минус

LINK · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

LDO · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

SUI · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

APT · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% ·

UNI · возврат1 сделок · net +1$ · win 100% ·

LTC · возврат1 сделок · net +4$ · win 100% ·

NEAR · возврат4 сделок · net +7$ · win 100% ·

INJ · возврат1 сделок · net +7$ · win 100% ·

ETH · возврат1 сделок · net +8$ · win 100% ·

OP · возврат7 сделок · net +10$ · win 57% ·

AAVE · возврат4 сделок · net +16$ · win 100% ·

LDO · возврат2 сделок · net +46$ · win 100% ·

Последние разборы:

APT шорт возврат: -6.38$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up)

TIA шорт возврат: -4.09$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up)

SUI лонг поток: -1.88$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

SOL лонг возврат: -5.87$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

NEAR шорт возврат: +0.88$ — трейл снял прибыль

OP шорт возврат: +3.51$ — revert