ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,852

Тренд эквити · DD -0.7% макс -0.7% · vs HODL +132$

Прибыль

-148$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

39.4%

Сделок

С реформы

39.4% · -148$ · 33сд

Плечо

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 6 · нереализ. -30.8$

ETH $2,471 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,457, полосы $2,436/$2,477).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,457, полосы $2,436/$2,477).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.12, полосы $102.26/$103.97).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.48, полосы $48.20/$48.77).

NEARв позицииДержу лонг с $1.84, цена $1.88, стоп $1.81.

LDOв позицииДержу шорт с $0.3574, цена $0.3613, стоп $0.3659.

TIAв позицииДержу шорт с $0.3315, цена $0.3296, стоп $0.3381.

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $123.52, полосы $122.42/$124.63).

SUIв позицииДержу лонг с $0.7151, цена $0.7266, стоп $0.7040.

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.99, полосы $4.92/$5.05).

OPждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $0.0871, полосы $0.0858/$0.0885).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.40, полосы $2.38/$2.42).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.15, полосы $5.07/$5.22).

ARBв позицииДержу шорт с $0.0945, цена $0.0959, стоп $0.0967.

APTв позицииДержу лонг с $0.5174, цена $0.5220, стоп $0.5116.

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0442, полосы $0.0438/$0.0447).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.31, полосы $11.20/$11.42).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0828, полосы $0.0823/$0.0833).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $78,908. Войду на пробое $79,182↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $79,029.85

Φ 0.007% --:--

стакан

80% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,478.55

Φ 0.007% --:--

стакан

60% бид

SOLUSDT · 30м

$104.37

Φ 0.002% --:--

стакан

50% баланс

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-1.3%

SOL-2.2%

LTC-2.3%

NEAR-2.0%

LDO-3.1%

TIA-4.2%

AAVE-3.8%

SUI-4.0%

INJ-5.9%

OP-1.6%

ICP-2.4%

UNI-4.5%

ARB+5.9%

APT-4.7%

SEI-3.8%

LINK-1.8%

DOGE-3.3%

BTC+0.0%

Активные сделки

6 открыто

NEAR ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.84 · тек $1.87 · стоп $1.81 · 88.4 NEAR · 13ч

LDO ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3574 · тек $0.3603 · стоп $0.3659 · 6624.9 LDO · 1ч

TIA ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3315 · тек $0.3306 · стоп $0.3381 · 8598.9 TIA · 1ч

SUI ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.7151 · тек $0.7313 · стоп $0.7040 · 160.0 SUI · 6ч

ARB ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0945 · тек $0.0956 · стоп $0.0967 · 25868.3 ARB · 1ч

APT ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.5174 · тек $0.5232 · стоп $0.5116 · 281.32 APT · 6ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 22·14%·7с$2,47971% ↓-44$ждёт

SOL·экспADX 25·2сд·мало$104.3745% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·1сд·мало$48.7846% ↓-6$ждёт

NEAR·экспADX —·2сд·мало$1.870% ·+4$LONG…

LDO·экспADX —·1сд·мало$0.36030% ·-2$SHORT…

TIA·экспADX —·3сд·мало$0.33060% ·-8$SHORT…

AAVE·экспADX —·71%·7с$123.880% ·+7$ждёт

SUI·экспADX —·нов$0.731342% ↓+0$LONG…

INJ·экспADX —·нов$4.990% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·3сд·мало$0.08850% ·-13$ждёт

ICP·экспADX —·нов$2.400% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·1сд·мало$5.210% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·2сд·мало$0.09560% ·-76$SHORT…

APT·экспADX —·нов$0.52320% ·+0$LONG…

SEI·экспADX —·нов$0.04430% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·4сд·мало$11.460% ·-6$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.083572% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 16·нов$79,0300% ·+0$шторм

Торговая статистика

33 сделок

-148$ итог · средняя -4.5$

0.19проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт13W · 20L

39%

Разброс сделкисерия -2

-69$ +8$

Держание2.0ч

Средняя-4.5$

Серия-2

Аналитика сделок

из реальных Bybit-сделок

Распределение исходов33 сделок

3≤−10

7−10…−5

7−5…−2

3−2…0

70…2

42…5

25…10

>10

По днямP&L

30.08-19$

31.08-129$

LONG / SHORT · активыреальные

LONG-35$10сд · 30%

SHORT-114$23сд · 43%

приносят

AAVE+7$

NEAR+4$

UNI+1$

забирают

ARB-76$

ETH-44$

OP-13$

Радар ликвидаций

затишье высокий

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

71%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.34

Funding0.007%

OI 30м-0.2%

стакан ПРОТИВ заряда (60% бид) · стейбл-бёрн -0.16%/ч ПО заряду (ликвидность уходит)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимнейтрально

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +328M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +40M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2471 → опц.магнит вниз (-11.0%)
Coinbase premium -0.041% (институты продают)
стейбл-бёрн -0.16%/ч (ликвидность уходит)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

ETHSHORT$2,468→$2,470-19.66$21:44 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,468

Выход$2,470

Профит-19.66$

Размер$9,057

Объём3.67 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

ARBSHORT$0.0897→$0.0917-69.16$21:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0897

Выход$0.0917

Профит-69.16$

Размер$3,073

Объём34242.9 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.10→$122.83+2.98$21:18 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.10

Выход$122.83

Профит+2.98$

Размер$2,721

Объём22.1 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,466→$2,470-1.70$20:51 · поток-разворот · поток · 0ч

СторонаSHORT

Вход$2,466

Выход$2,470

Профит-1.70$

Размер$666

Объём0.27 ETH

Держал<1ч

Причинапоток-разворот

AAVESHORT$124.20→$123.61+1.34$20:00 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$124.20

Выход$123.61

Профит+1.34$

Размер$374

Объём3.01 AAVE

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$123.79→$124.61-1.73$19:04 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.79

Выход$124.61

Профит-1.73$

Размер$224

Объём1.81 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ARBSHORT$0.0871→$0.0888-6.45$21:06 · stop · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.0871

Выход · стоп$0.0888

Профит-6.45$

Размер$310

Объём3554.7 ARB

Держал3ч

Причинастоп

UNISHORT$5.20→$5.13+1.29$20:08 · revert · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$5.20

Выход$5.13

Профит+1.29$

Размер$117

Объём22.5 UNI

Держал2ч

Причинаразворот

AAVESHORT$122.55→$122.81-0.72$18:28 · поток-разворот · поток · 0ч

СторонаSHORT

Вход$122.55

Выход$122.81

Профит-0.72$

Размер$224

Объём1.83 AAVE

Держал<1ч

Причинапоток-разворот

ETHSHORT$2,441→$2,470-9.20$18:41 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,441

Выход$2,470

Профит-9.20$

Размер$708

Объём0.29 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$11.20→$11.33-3.26$18:43 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.20

Выход$11.33

Профит-3.26$

Размер$256

Объём22.9 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.26→$123.10+0.04$16:17 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.26

Выход$123.10

Профит+0.04$

Размер$216

Объём1.75 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

33/50

Live t-stat

-1.79

Вердикт

рано судить — форвард 33/50

Expectancy (R)

-0.43

Payoff (ср.W/ср.L)

0.25

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,480

61%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор неттокопится

данных для графика пока нет

Ликв. 24ч—

Taker b/s2.39

Стакан60% бид

Позиционирование

OI$5,888M

Funding APR+7.4%

Базис-0.041%

CB premium-0.046%

Стейбл-минт-0.16%/ч минт!

Max pain—

Тренд и волатильность

ADX22 тренд

Изм. 24ч-1.26%

Волат. 24ч5.4%

Объём 24ч$10.1B

СессияUS

BTC — главный рынок

$79,045

BTC изм. 24ч

+0.02%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.007%

BTC taker b/s

2.21

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▲ ВВЕРХ · ведёт BTC 0.88

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% · плюс

ещё 13 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

UNI шорт возврат: +1.26$ — revert

ETH шорт поток: -1.43$ — поток-разворот

AAVE шорт поток: +3.24$ — поток-разворот

ARB шорт возврат: -5.80$ — выбило стопом

ETH шорт поток: -16.71$ — поток-разворот

ARB шорт возврат: -65.22$ — выбило стопом