ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,696

Тренд эквити · DD -1.5% макс -1.5% · vs HODL -19$

Прибыль

-304$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

39.0%

Сделок

С реформы

39.0% · -304$ · 41сд

Плечо

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 4 · нереализ. -20.9$

Агрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, ETH $2,475. Войду на пробое $2,490↑ / $2,401↓. Заряд 0.69 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, ETH $2,475. Войду на пробое $2,490↑ / $2,401↓. Заряд 0.69 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.44, полосы $102.51/$104.37).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.64, полосы $48.25/$49.02).

NEARждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $1.88, полосы $1.84/$1.93).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3574, полосы $0.3511/$0.3637).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3313, полосы $0.3226/$0.3400).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $124.00, полосы $122.74/$125.26).

SUIв позицииДержу лонг с $0.7151, цена $0.7341, стоп $0.7040.

INJв позицииДержу лонг с $4.92, цена $4.90, стоп $4.82.

OPв позицииДержу шорт с $0.0950, цена $0.0950, стоп $0.0982.

ICPждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $2.40, полосы $2.38/$2.42).

UNIждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $5.21, полосы $5.12/$5.29).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0975, полосы $0.0813/$0.1136).

APTв позицииДержу шорт с $0.5343, цена $0.5360, стоп $0.5441.

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0443, полосы $0.0438/$0.0447).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.37, полосы $11.28/$11.45).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0831, полосы $0.0827/$0.0835).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $78,873. Войду на пробое $79,250↑ / $77,392↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,746.65

Φ 0.008% --:--

стакан

49% баланс

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,473.98

Φ 0.006% --:--

стакан

45% аск

SOLUSDT · 30м

$103.40

Φ 0.002% --:--

стакан

47% аск

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH+1.9%

SOL+1.2%

LTC+0.9%

NEAR+4.8%

LDO+2.6%

TIA+3.4%

AAVE+1.0%

SUI+2.3%

INJ-0.7%

OP+11.1%

ICP+1.6%

UNI+1.9%

ARB+35.9%

APT+3.3%

SEI+1.3%

LINK+1.8%

DOGE+1.0%

BTC+1.0%

Активные сделки

4 открыто

SUI ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.7151 · тек $0.7330 · стоп $0.7040 · 160.0 SUI · 12ч

INJ ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $4.92 · тек $4.94 · стоп $4.82 · 170.0 INJ · 3ч

OP ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0950 · тек $0.0972 · стоп $0.0982 · 7283.2 OP · 1ч

APT ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.5343 · тек $0.5384 · стоп $0.5441 · 2686.89 APT · 2ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 20·14%·7с$2,47479% ↓-44$шторм

SOL·экспADX 25·2сд·мало$103.4047% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·1сд·мало$48.7738% ↓-6$ждёт

NEAR·экспADX —·3сд·мало$1.950% ·+9$ждёт

LDO·экспADX —·2сд·мало$0.36340% ·+8$ждёт

TIA·экспADX —·4сд·мало$0.33920% ·-68$ждёт

AAVE·экспADX —·71%·7с$125.120% ·+7$ждёт

SUI·экспADX —·нов$0.733047% ↓+0$LONG…

INJ·экспADX —·нов$4.940% ·+0$LONG…

OP·экспADX —·40%·5с$0.09720% ·-48$SHORT…

ICP·экспADX —·нов$2.420% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·1сд·мало$5.290% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·4сд·мало$0.11570% ·-154$ждёт

APT·экспADX —·1сд·мало$0.53840% ·+3$SHORT…

SEI·экспADX —·нов$0.04470% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·4сд·мало$11.390% ·-2$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.083272% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 14·нов$78,7470% ·+0$ждёт

Торговая статистика

40 сделок

-300$ итог · средняя -7.5$

0.15проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт16W · 24L

40%

Разброс сделкисерия -5

-69$ +10$

Держание2.7ч

Средняя-7.5$

Серия-5

Аналитика сделок

из реальных Bybit-сделок

Распределение исходов40 сделок

8≤−10

7−10…−5

6−5…−2

3−2…0

70…2

52…5

45…10

>10

По днямP&L

30.08-15$

31.08-189$

01.09-95$

LONG / SHORT · активыреальные

LONG-26$12сд · 42%

SHORT-273$28сд · 39%

приносят

NEAR+9$

LDO+8$

AAVE+7$

забирают

ARB-154$

TIA-68$

OP-48$

Радар ликвидаций

затишье высокий

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

79%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.31

Funding0.006%

OI 30м-0.0%

стакан давит вниз (45% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

100%

↓ вниз

уверенность

Режимнейтрально

Смещениевниз

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +328M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +40M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2466 → опц.магнит вниз (-10.8%)
Coinbase premium -0.049% (институты продают)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

ARBSHORT$0.1067→$0.1116-18.01$04:21 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.1067

Выход$0.1116

Профит-18.01$

Размер$385

Объём3609.7 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

OPSHORT$0.0916→$0.0940-15.95$04:00 · stop · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.0916

Выход · стоп$0.0940

Профит-15.95$

Размер$606

Объём6609.9 OP

Держал3ч

Причинастоп

OPSHORT$0.0894→$0.0916-18.70$01:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0894

Выход$0.0916

Профит-18.70$

Размер$737

Объём8238.4 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

ARBSHORT$0.0945→$0.0968-59.89$23:58 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0945

Выход$0.0968

Профит-59.89$

Размер$2,446

Объём25868.3 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

Сегодня

TIASHORT$0.3315→$0.3381-60.75$01:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3315

Выход$0.3381

Профит-60.75$

Размер$2,851

Объём8598.9 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOSHORT$0.3574→$0.3555+9.99$03:02 · revert · возврат · 6ч

СторонаSHORT

Вход$0.3574

Выход$0.3555

Профит+9.99$

Размер$2,368

Объём6624.9 LDO

Держал6ч

Причинаразворот

Вчера

ETHSHORT$2,468→$2,470-19.66$21:44 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,468

Выход$2,470

Профит-19.66$

Размер$9,057

Объём3.67 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

ARBSHORT$0.0897→$0.0917-69.16$21:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0897

Выход$0.0917

Профит-69.16$

Размер$3,073

Объём34242.9 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.10→$122.83+2.98$21:18 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.10

Выход$122.83

Профит+2.98$

Размер$2,721

Объём22.1 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,466→$2,470-1.70$20:51 · поток-разворот · поток · 0ч

СторонаSHORT

Вход$2,466

Выход$2,470

Профит-1.70$

Размер$666

Объём0.27 ETH

Держал<1ч

Причинапоток-разворот

AAVESHORT$124.20→$123.61+1.34$20:00 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$124.20

Выход$123.61

Профит+1.34$

Размер$374

Объём3.01 AAVE

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$123.79→$124.61-1.73$19:04 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.79

Выход$124.61

Профит-1.73$

Размер$224

Объём1.81 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

41/50

Live t-stat

-2.38

Вердикт

рано судить — форвард 41/50

Expectancy (R)

-0.49

Payoff (ср.W/ср.L)

0.31

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,474

61%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор неттокопится

данных для графика пока нет

Ликв. 24ч—

Taker b/s0.95

Стакан45% аск

Позиционирование

OI$5,806M

Funding APR+6.8%

Базис-0.052%

CB premium-0.049%

Стейбл-минт-0.01%/ч

Max pain—

Тренд и волатильность

ADX20 флэт

Изм. 24ч+1.93%

Волат. 24ч3.8%

Объём 24ч$7.3B

СессияASIA

BTC — главный рынок

$78,739

BTC изм. 24ч

+1.06%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.008%

BTC taker b/s

0.49

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▲ ВВЕРХ · ведёт BTC 0.88

OP · возврат5 сделок · net -34$ · win 40% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% · плюс

ещё 15 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

NEAR лонг поток: -2.74$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

TIA шорт возврат: -58.79$ — выбило стопом

OP шорт возврат: -17.51$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

LDO шорт возврат: +32.16$ — revert

OP шорт возврат: -15.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ARB шорт возврат: -17.79$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC