ETH · Expansion · Trust

Капитал

$19,673

Тренд эквити · DD -1.4% макс -1.4%

Прибыль

-327$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

40.9%

Сделок

С реформы

40.9% · -327$ · 44сд

Плечо

Маржа demo

$180,596

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 4 · нереализ. -30.8$

Агрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, ETH $2,475. Войду на пробое $2,490↑ / $2,434↓. Заряд 0.77 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.47, полосы $102.79/$104.15).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.79, полосы $48.44/$49.14).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.94, полосы $1.89/$1.99).

LDOв позицииДержу шорт с $0.3655, цена $0.3691, стоп $0.3737.

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3390, полосы $0.3343/$0.3437).

AAVEв позицииДержу шорт с $126.38, цена $126.74, стоп $128.12.

SUIв позицииДержу лонг с $0.7151, цена $0.7323, стоп $0.7040.

INJждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $4.94, полосы $4.89/$4.98).

OPв позицииДержу шорт с $0.0950, цена $0.0966, стоп $0.0982.

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.42, полосы $2.39/$2.44).

UNIждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $5.37, полосы $4.98/$5.76).

ARBпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5373, полосы $0.5290/$0.5457).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0449, полосы $0.0443/$0.0455).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.40, полосы $11.27/$11.52).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0832, полосы $0.0826/$0.0838).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $78,782. Войду на пробое $79,250↑ / $77,675↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.010% --:-- $78,621.75

стакан

60% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.008% --:-- $2,471.81

стакан

48% аск

SOLUSDT · 30м

Φ -0.004% --:-- $103.13

стакан

52% баланс

Активные сделки

4 открыто

LDO ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3655 · тек $0.3675 · стоп $0.3737 · 2712.6 LDO · 5ч

AAVE ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $126.38 · тек $126.93 · стоп $128.12 · 24.55 AAVE · 3ч

SUI ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.7151 · тек $0.7306 · стоп $0.7040 · 160.0 SUI · 19ч

OP ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0950 · тек $0.0970 · стоп $0.0982 · 7283.2 OP · 8ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 18·14%·7с$2,47277% ↓-37$ждёт

SOL·экспADX 25·50%·2с$103.1329% ↓-7$ждёт

LTC·экспADX —·0%·1с$48.9140% ↓-6$ждёт

NEAR·экспADX —·75%·4с$1.940% ·+3$ждёт

LDO·экспADX —·50%·2с$0.36750% ·+30$SHORT…

TIA·экспADX —·50%·4с$0.34090% ·-59$ждёт

AAVE·экспADX —·71%·7с$126.930% ·+3$SHORT…

SUI·экспADX —·0%·0с$0.730632% ↓+0$LONG…

INJ·экспADX —·100%·1с$4.960% ·+7$ждёт

OP·экспADX —·40%·5с$0.09700% ·-34$SHORT…

ICP·экспADX —·0%·0с$2.410% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·100%·1с$5.790% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·0%·4с$0.11320% ·-147$ждёт

APT·экспADX —·0%·2с$0.54070% ·-29$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04520% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·25%·4с$11.480% ·-7$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.083350% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 14·0%·0с$78,6220% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-282$

Сделок44

Винрейт40.9%

Проф-фактор0.21

Держание2.8ч

Серия-1

Лучшая+32$

Худшая-65$

Средняя-6.4$

Радар ликвидаций

затишье высокий

69% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

77%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 69%S 31%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.28

Funding0.008%

OI 30м-0.0%

стакан давит вниз (48% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 10д)

ETH ETF-поток приток +416M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +257M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2482 → опц.магнит вниз (-11.4%)
Coinbase premium -0.032% (институты продают)
толпа 69% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

NEARSHORT$2→$2+1.67$06:55 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.96

Выход$1.95

Профит+1.67$

Комиссия0.00$

Размер$847

Объём433.0 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

APTSHORT$1→$1-28.93$08:38 · stop · возврат · 6ч

СторонаSHORT

Вход$0.5343

Выход · стоп$0.5445

Профит-28.93$

Комиссия0.00$

Размер$1,436

Объём2686.89 APT

Держал6ч

Причинастоп

INJLONG$5→$5+3.63$06:51 · биржа

СторонаLONG

Вход$4.92

Выход$4.95

Профит+3.63$

Комиссия0.00$

Размер$836

Объём170.0 INJ

Держал<1ч

Причинабиржа

ARBSHORT$0→$0-18.01$04:21 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.1067

Выход$0.1116

Профит-18.01$

Комиссия0.00$

Размер$385

Объём3609.7 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

OPSHORT$0→$0-15.95$04:00 · stop · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.0916

Выход · стоп$0.0940

Профит-15.95$

Комиссия0.00$

Размер$606

Объём6609.9 OP

Держал3ч

Причинастоп

OPSHORT$0→$0-18.70$01:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0894

Выход$0.0916

Профит-18.70$

Комиссия0.00$

Размер$737

Объём8238.4 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

ARBSHORT$0→$0-59.89$23:58 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0945

Выход$0.0968

Профит-59.89$

Комиссия0.00$

Размер$2,446

Объём25868.3 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

Сегодня

TIASHORT$0→$0-60.75$01:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3315

Выход$0.3381

Профит-60.75$

Комиссия0.00$

Размер$2,851

Объём8598.9 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOSHORT$0→$0+9.99$03:02 · revert · возврат · 6ч

СторонаSHORT

Вход$0.3574

Выход$0.3555

Профит+9.99$

Комиссия0.00$

Размер$2,368

Объём6624.9 LDO

Держал6ч

Причинаразворот

Вчера

ETHSHORT$2468→$2470-19.66$21:44 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,468

Выход$2,470

Профит-19.66$

Комиссия0.00$

Размер$9,057

Объём3.67 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

ARBSHORT$0→$0-69.16$21:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0897

Выход$0.0917

Профит-69.16$

Комиссия0.00$

Размер$3,073

Объём34242.9 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123→$123+2.98$21:18 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.10

Выход$122.83

Профит+2.98$

Комиссия0.00$

Размер$2,721

Объём22.1 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

44/50

Live t-stat

-2.48

Вердикт

рано судить — форвард 44/50

Expectancy (R)

-0.47

Payoff (ср.W/ср.L)

0.3

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,471

62%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

69%

в лонге

толпа

Taker b/s1.59

Базис-0.047%

CB premium-0.028%

Стейбл-минт+0.02%/ч

Стакан48% аск

ADX18 флэт

Изм. 24ч+1.28%

Волат. 24ч2.4%

Funding APR+9.0%

OI$5,852M

Объём 24ч$6.3B

СессияEU

Пригодность активов

Hurst · edge (бэктест 3г)

Chan: momentum зарабатывает на трендовых (Hurst>0.5), теряет на возвратных. Корреляция Hurstedge +0.49. Крипта на 30м ≈ random walk (Hurst~0.48–0.50), edge тонкий по природе рынка. Отбор в торговлю — по положительному t.

ETH · Hurst 0.502 · t=+2.03 · торгуемый торгую

AVAX · Hurst 0.481 · t=+1.47 · торгуемый

SOL · Hurst 0.488 · t=+1.35 · торгуемый торгую

LINK · Hurst 0.478 · t=+0.23 · маргинал/контекст торгую

BTC · Hurst 0.482 · t=+0.21 · маргинал/контекст торгую

BNB · Hurst 0.489 · t=+0.12 · маргинал/контекст

ADA · Hurst 0.471 · t=-1.07 · не торговать

DOGE · Hurst 0.493 · t=-1.08 · не торговать торгую

XRP · Hurst 0.486 · t=-1.39 · не торговать

LTC · Hurst 0.475 · t=-1.67 · не торговать торгую

BTC — главный рынок

$78,622

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

+0.59%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

1.27

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▲ ВВЕРХ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

ARB · возврат4 сделок · net -147$ · win 0% · минус

TIA · возврат4 сделок · net -59$ · win 50% · минус

OP · возврат5 сделок · net -34$ · win 40% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

APT · возврат1 сделок · net -28$ · win 0% · минус

ETH · адоптирован-mr1 сделок · net -15$ · win 0% · минус

SOL · возврат2 сделок · net -7$ · win 50% · минус

LTC · поток1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

LINK · возврат3 сделок · net -4$ · win 33% · минус

LINK · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

LDO · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

APT · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% ·

UNI · возврат1 сделок · net +1$ · win 100% ·

AAVE · возврат2 сделок · net +2$ · win 100% ·

NEAR · возврат3 сделок · net +6$ · win 100% ·

INJ · возврат1 сделок · net +7$ · win 100% ·

ETH · возврат1 сделок · net +8$ · win 100% ·

LDO · возврат1 сделок · net +32$ · win 100% ·

Последние разборы:

LDO шорт возврат: +32.16$ — revert

OP шорт возврат: -15.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ARB шорт возврат: -17.79$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

NEAR шорт возврат: +1.89$ — stop

INJ лонг возврат: +7.49$ — revert

APT шорт возврат: -27.59$ — выбило стопом