ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,968

Тренд эквити · DD -0.1% макс -0.1%

Прибыль

-32$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

46.7%

Сделок

С реформы

46.7% · -32$ · 15сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 1 · нереализ. +0.1$

ETH $2,408 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,464, полосы $2,388/$2,541).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,464, полосы $2,388/$2,541).

SOLв позицииДержу лонг с $101.64, цена $101.45, стоп $99.84.

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.95, полосы $47.47/$50.43).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.87, полосы $1.81/$1.93).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3616, полосы $0.3445/$0.3787).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3345, полосы $0.3193/$0.3496).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $125.42, полосы $120.63/$130.22).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7349, полосы $0.6955/$0.7743).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.13, полосы $4.82/$5.43).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0882, полосы $0.0858/$0.0906).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.41, полосы $2.32/$2.49).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.25, полосы $5.01/$5.49).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0876, полосы $0.0830/$0.0921).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5338, полосы $0.5090/$0.5586).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0450, полосы $0.0434/$0.0466).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.40, полосы $10.97/$11.84).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0840, полосы $0.0805/$0.0875).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $77,474. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $77,639.15

Φ 0.007% --:--

стакан

57% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,416.59

Φ 0.002% --:--

стакан

42% аск

SOLUSDT · 30м

$101.66

Φ -0.014% --:--

стакан

48% баланс

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-1.5%

SOL-3.3%

LTC-1.3%

NEAR-3.5%

LDO-2.9%

TIA-2.9%

AAVE-3.0%

SUI-3.6%

INJ-3.0%

OP-2.5%

ICP-3.6%

UNI+3.7%

ARB-2.2%

APT-3.9%

SEI-2.9%

LINK-2.3%

DOGE-3.4%

BTC-0.5%

Активные сделки

1 открыто

SOL ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $101.64 · тек $101.66 · стоп $99.84 · 4.1 SOL · 4ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·50%·2с$2,417100% ↓-7$ждёт

SOL·экспADX 25·0%·1с$101.6639% ↓-8$LONG…

LTC·экспADX —·0%·0с$48.2044% ↓+0$ждёт

NEAR·экспADX —·100%·2с$1.810% ·+4$ждёт

LDO·экспADX —·0%·0с$0.34830% ·+0$ждёт

TIA·экспADX —·67%·3с$0.32560% ·-0$ждёт

AAVE·экспADX —·100%·1с$121.880% ·+1$ждёт

SUI·экспADX —·0%·0с$0.713034% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$4.950% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·67%·3с$0.08650% ·-1$ждёт

ICP·экспADX —·0%·0с$2.370% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·0%·0с$5.030% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08490% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·0%·0с$0.51890% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04400% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·33%·3с$11.110% ·-4$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.082166% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 40·0%·0с$77,6390% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-15$

Сделок15

Винрейт60.0%

Проф-фактор0.65

Держание1.9ч

Серия+2

Лучшая+8$

Худшая-15$

Средняя-1.0$

Радар ликвидаций

затишье высокий

73% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

100%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 73%S 27%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.68

Funding0.002%

OI 30м-0.1%

стакан давит вниз (42% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимнейтрально

Смещениенейтрально

Шумсредний

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2418 → опц.магнит вниз (-9.0%)
Coinbase premium -0.057% (институты продают)
стейбл-минт +0.04%/ч (ликвидность заходит)
толпа 73% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

OPLONG$0→$0+0.24$05:58 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0862

Выход$0.0864

Профит+0.24$

Комиссия0.00$

Размер$184

Объём2136.8 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0+0.10$05:49 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3237

Выход$0.3242

Профит+0.10$

Комиссия0.00$

Размер$179

Объём552.7 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

NEARSHORT$2→$2+1.77$02:15 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.91

Выход$1.89

Профит+1.77$

Комиссия0.00$

Размер$242

Объём126.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-5.75$03:23 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0887

Выход$0.0868

Профит-5.75$

Комиссия0.00$

Размер$251

Объём2824.3 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0-3.85$03:00 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.3371

Выход · стоп$0.3318

Профит-3.85$

Комиссия0.00$

Размер$229

Объём679.3 TIA

Держал2ч

Причинастоп

TIALONG$0→$0-3.79$01:02 · revert · возврат · 1ч

СторонаLONG

Вход$0.3372

Выход$0.3324

Профит-3.79$

Комиссия0.00$

Размер$247

Объём733.5 TIA

Держал<1ч

Причинаразворот

SOLLONG$105→$103-8.97$03:17 · биржа

СторонаLONG

Вход$104.67

Выход$103.06

Профит-8.97$

Комиссия0.00$

Размер$544

Объём5.2 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-7.70$01:01 · revert · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.0885

Выход$0.0866

Профит-7.70$

Комиссия0.00$

Размер$338

Объём3821.1 OP

Держал2ч

Причинаразворот

NEARSHORT$2→$2+2.15$00:30 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$1.90

Выход$1.89

Профит+2.15$

Комиссия0.00$

Размер$342

Объём180.2 NEAR

Держал3ч

Причинаразворот

LINKSHORT$12→$12+8.27$00:30 · trail · возврат · 4ч

СторонаSHORT

Вход$11.74

Выход$11.55

Профит+8.27$

Комиссия0.00$

Размер$548

Объём46.7 LINK

Держал4ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$129→$127+4.35$00:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$128.63

Выход$126.84

Профит+4.35$

Комиссия0.00$

Размер$340

Объём2.64 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

ETHSHORT$2527→$2512+7.29$22:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,527

Выход$2,512

Профит+7.29$

Комиссия0.00$

Размер$1,466

Объём0.58 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

15/50

Live t-stat

-0.65

Вердикт

рано судить — форвард 15/50

Expectancy (R)

-0.14

Payoff (ср.W/ср.L)

0.43

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,416

62%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

73%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто−$12.3M

Ликв. 24ч$127.7M (Л$76.2M/Ш$51.5M)

Taker b/s1.24

Стакан42% аск

Позиционирование

OI$5,636M

Funding APR+2.0%

Базис-0.043%

CB premium-0.048%

Стейбл-минт+0.04%/ч

Max pain$2,200 (-9.0%)

Тренд и волатильность

ADX33 тренд

Изм. 24ч-1.63%

Волат. 24ч6.3%

Объём 24ч$9.0B

СессияASIA

BTC — главный рынок

$77,636

BTC изм. 24ч

-0.54%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.007%

BTC taker b/s

1.01

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 8 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

NEAR шорт возврат: +0.86$ — трейл снял прибыль

SOL лонг возврат: -7.86$ — выбило стопом

TIA лонг возврат: -3.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

OP лонг возврат: -4.87$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

TIA лонг возврат: +0.15$ — трейл снял прибыль

OP лонг возврат: +0.34$ — трейл снял прибыль