ETH · Expansion · Trust

Капитал

$9,887

Тренд эквити

Прибыль

-113$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

21.4%

Сделок

Плечо

Маржа demo

$180,580

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 2 · нереализ. -11.3$

Держу шорт с $2448, цена $2452, стоп $2458.

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHв позицииДержу шорт с $2448, цена $2452, стоп $2458.

SOLв позицииДержу шорт с $105, цена $105, стоп $106.

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $49, полосы $49/$49).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2, полосы $2/$2).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78158. Войду на пробое $78158↑ / $77256↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,214.75

ETHUSDT · 30м

в позиции $2,456.39

SOLUSDT · 30м

$105.69

Активные сделки

2 открыто

ETH ШОРТ возврат

…

—

вход $2,448 · тек $2,456 · стоп $2,458 · 0.49 ETH · 5ч

SOL ШОРТ возврат

…

—

вход $105 · тек $106 · стоп $106 · 10.7 SOL · 4ч

Портфель

5 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·38%·8с$2,45679% ↓-33$SHORT…

SOL·экспADX 25·0%·2с$10631% ↓-22$SHORT…

LTC·экспADX —·0%·0с$4944% ↓+0$ждёт

NEAR·экспADX —·0%·1с$20% ·-5$ждёт

BTC·экспADX 27·0%·2с$78,2150% ·-50$ждёт

Торговая статистика

Итого-113$

Сделок14

Винрейт21.4%

Проф-фактор0.06

Держание2.4ч

Серия-3

Лучшая+3$

Худшая-32$

Средняя-8.1$

Радар ликвидаций

затишье высокий

72% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

79%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 72%S 28%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.62

Funding0.002%

OI 30м+0.1%

стакан ПРОТИВ заряда (61% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумвысокий

Событиевыходные (осторожно)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
толпа 72% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)
выходные — тонкий стакан, движения резче

Последние сделки

Сегодня

NEARSHORT$2→$2-4.87$22:30 · stop · возврат · 4ч

LINKSHORT$11→$11-3.24$18:30 · stop · возврат · 0ч

SOLSHORT$104→$105-5.54$18:30 · stop · возврат · 0ч

ETHSHORT$2441→$2436+2.91$13:30 · candle · опережение · 9ч

ETHSHORT$2433→$2446-17.50$04:00 · trail · опережение · 4ч

SOLLONG$105→$103-16.19$00:35 · stop · опережение · 8ч

Вчера

ETHSHORT$2430→$2439-13.44$23:00 · candle · пробой · 3ч

BTCLONG$79308→$78803-18.02$18:00 · stop · 0ч

ETHSHORT$2509→$2510-2.00$17:30 · candle

BTCLONG$79653→$79033-32.38$17:30 · stop · 3ч

ETHSHORT$2498→$2500-3.17$17:00 · regime

ETHSHORT$2497→$2500-3.93$16:30 · regime

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

14/50

Live t-stat

-3.12

Вердикт

рано судить — форвард 14/50

Expectancy (R)

-0.74

Payoff (ср.W/ср.L)

0.21

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,456

62%

лонг

смарт-мани

68%

Greed

fear & greed

72%

в лонге

толпа

Taker b/s0.94

Базис-0.059%

CB premium-0.001%

Стейбл-минт+0.01%/ч

Стакан61% бид

ADX33 тренд

Изм. 24ч+0.69%

Волат. 24ч1.6%

Funding APR+2.2%

OI$5,778M

Объём 24ч$2.9B

СессияUS · выходной

Пригодность активов

Hurst · edge (бэктест 3г)

Chan: momentum зарабатывает на трендовых (Hurst>0.5), теряет на возвратных. Корреляция Hurstedge +0.49. Крипта на 30м ≈ random walk (Hurst~0.48–0.50), edge тонкий по природе рынка. Отбор в торговлю — по положительному t.

ETH · Hurst 0.502 · t=+2.03 · торгуемый торгую

AVAX · Hurst 0.481 · t=+1.47 · торгуемый

SOL · Hurst 0.488 · t=+1.35 · торгуемый торгую

LINK · Hurst 0.478 · t=+0.23 · маргинал/контекст

BTC · Hurst 0.482 · t=+0.21 · маргинал/контекст торгую

BNB · Hurst 0.489 · t=+0.12 · маргинал/контекст

ADA · Hurst 0.471 · t=-1.07 · не торговать

DOGE · Hurst 0.493 · t=-1.08 · не торговать

XRP · Hurst 0.486 · t=-1.39 · не торговать

LTC · Hurst 0.475 · t=-1.67 · не торговать торгую

BTC — главный рынок

$78,215

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

+0.67%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

0.61

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▼ ВНИЗ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

BTC · ?2 сделок · net -50$ · win 0% · минус

SOL · опережение1 сделок · net -16$ · win 0% · минус

ETH · опережение2 сделок · net -15$ · win 50% · минус

ETH · пробой1 сделок · net -13$ · win 0% · минус

SOL · возврат1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

ETH · ?5 сделок · net -5$ · win 40% · минус

NEAR · возврат1 сделок · net -5$ · win 0% · минус

LINK · возврат1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

Последние разборы:

SOL лонг опережение: -16.19$ — выбило стопом

ETH шорт опережение: -17.50$ — trail

ETH шорт опережение: +2.91$ — ранний выход по свече

SOL шорт возврат: -5.54$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up)

LINK шорт возврат: -3.24$ — выбило стопом

NEAR шорт возврат: -4.87$ — выбило стопом