ETH · Expansion · Trust

Капитал

$19,580

Тренд эквити · DD -2.5% макс -2.9%

Прибыль

-420$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

50.0%

Сделок

С реформы

50.0% · -420$ · 34сд

Плечо

Маржа demo

$182,573

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 2 · нереализ. +8.7$

ETH $2,504 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,506, полосы $2,494/$2,518).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.79, полосы $103.28/$104.30).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $51.14, полосы $50.82/$51.46).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.95, полосы $1.92/$1.97).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3914, полосы $0.3837/$0.3991).

TIAв позицииДержу лонг с $0.3574, цена $0.3580, стоп $0.3521.

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $133.40, полосы $132.19/$134.60).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7744, полосы $0.7658/$0.7831).

INJв позицииДержу лонг с $4.79, цена $4.79, стоп $4.70.

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.1000, полосы $0.0979/$0.1022).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.53, полосы $2.50/$2.56).

UNIпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.1378, полосы $0.1323/$0.1433).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5977, полосы $0.5883/$0.6071).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0486, полосы $0.0477/$0.0495).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.87, полосы $11.77/$11.98).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0872, полосы $0.0866/$0.0878).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $80,657. Войду на пробое $82,300↑ / $77,478↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.008% --:-- $80,889.15

стакан

53% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.008% --:-- $2,514.03

стакан

44% аск

SOLUSDT · 30м

Φ -0.004% --:-- $103.78

стакан

50% баланс

Активные сделки

2 открыто

TIA ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3574 · тек $0.3589 · стоп $0.3521 · 2389.6 TIA · 3ч

INJ ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $4.79 · тек $4.81 · стоп $4.70 · 190.7 INJ · 2ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 19·14%·7с$2,51469% ↓-37$ждёт

SOL·экспADX 25·40%·10с$103.7831% ↓-56$ждёт

LTC·экспADX —·60%·5с$51.1444% ↓-80$ждёт

NEAR·экспADX —·67%·6с$1.960% ·-34$ждёт

LDO·экспADX —·67%·6с$0.38710% ·+48$ждёт

TIA·экспADX —·50%·10с$0.35890% ·-86$LONG…

AAVE·экспADX —·73%·15с$134.660% ·+40$ждёт

SUI·экспADX —·40%·5с$0.771539% ↓-40$ждёт

INJ·экспADX —·60%·5с$4.810% ·-93$LONG…

OP·экспADX —·56%·9с$0.09900% ·+25$ждёт

ICP·экспADX —·60%·5с$2.5431% ↓+42$ждёт

UNI·экспADX —·50%·4с$6.320% ·-1$ждёт

ARB·экспADX —·17%·6с$0.13740% ·-192$ждёт

APT·экспADX —·20%·5с$0.59330% ·-71$ждёт

SEI·экспADX —·75%·4с$0.04830% ·-22$ждёт

LINK·экспADX —·40%·10с$11.960% ·-55$ждёт

DOGE·экспADX —·33%·3с$0.087155% ↓-82$ждёт

BTC·экспADX 36·0%·0с$80,8890% ·+0$шторм

Торговая статистика

Итого-693$

Сделок115

Винрейт49.6%

Проф-фактор0.41

Держание3.2ч

Серия-3

Лучшая+61$

Худшая-108$

Средняя-6.0$

Радар ликвидаций

затишье высокий

68% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

69%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 68%S 32%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.15

Funding0.008%

OI 30м+0.1%

стакан давит вниз (44% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 7д)

ETH ETF-поток приток +102M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +595M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2503 → опц.магнит вниз (-12.1%)
Coinbase premium -0.015% (институты продают)
F&G 74 (Greed)
толпа 68% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Coinglass — межбиржевые

observe-only · платный агрегат · 18 активов

ETHOI -0.17%умные 1.74 · толпа 2.16 · толпа перегрета · ликв +231k$

SOLOI +0.10%умные 2.21 · толпа 1.96 · толпа перегрета · ликв +20k$

LTCOI +0.45%умные 3.14 · толпа 2.3 · толпа перегрета · ликв -0k$

NEAROI +0.27%умные 2.59 · толпа 1.47 · толпа перегрета · ликв -24k$

LDOOI -0.02%умные 3.66 · толпа 1.25 · ликв -0k$

TIAOI +0.73%умные 2.66 · толпа 1.7 · толпа перегрета · ликв +0k$

AAVEOI +0.81%умные 2.27 · толпа 1.34 · толпа перегрета · ликв +1k$

SUIOI +0.40%умные — · толпа — · ликв -3k$

INJOI —умные — · толпа — · ликв +0k$

OPOI —умные — · толпа — · ликв +0k$

ICPOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

UNIOI —умные — · толпа — · ликв -7k$

ARBOI —умные — · толпа — · ликв +23k$

APTOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

SEIOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

LINKOI —умные — · толпа — · ликв +2k$

DOGEOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

BTCOI —умные — · толпа — · ликв +337k$

Последние сделки

Сегодня

SUILONG$1→$1-13.17$10:34 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.7778

Выход$0.7673

Профит-13.17$

Комиссия0.00$

Размер$902

Объём1160.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

INJLONG$5→$5-18.77$10:02 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$4.85

Выход · стоп$4.76

Профит-18.77$

Комиссия0.00$

Размер$955

Объём197.0 INJ

Держал2ч

Причинастоп

LINKSHORT$12→$12+6.60$09:30 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$11.99

Выход$11.87

Профит+6.60$

Комиссия0.00$

Размер$754

Объём62.9 LINK

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

TIALONG$0→$0-0.23$07:34 · trail · возврат · 3ч

СторонаLONG

Вход$0.3621

Выход$0.3624

Профит-0.23$

Комиссия0.00$

Размер$836

Объём2309.5 TIA

Держал3ч

Причинатрейл-стоп

ARBSHORT$0→$0+9.35$01:16 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.1440

Выход$0.1422

Профит+9.35$

Комиссия0.00$

Размер$795

Объём5523.5 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOSHORT$0→$0+18.88$04:28 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3972

Выход$0.3921

Профит+18.88$

Комиссия0.00$

Размер$1,594

Объём4013.0 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

SUISHORT$1→$1+10.07$02:11 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.7881

Выход$0.7827

Профит+10.07$

Комиссия0.00$

Размер$1,750

Объём2220.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

LINKSHORT$12→$12+5.06$22:06 · trail · возврат · 4ч

СторонаSHORT

Вход$11.81

Выход$11.78

Профит+5.06$

Комиссия0.00$

Размер$2,746

Объём232.5 LINK

Держал4ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$134→$134+2.36$21:07 · trail · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$134.24

Выход$133.87

Профит+2.36$

Комиссия0.00$

Размер$1,344

Объём10.01 AAVE

Держал3ч

Причинатрейл-стоп

LDOSHORT$0→$0-56.30$19:00 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3806

Выход$0.3862

Профит-56.30$

Комиссия0.00$

Размер$3,559

Объём9350.0 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

NEARSHORT$2→$2-38.05$19:56 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.95

Выход$1.99

Профит-38.05$

Комиссия0.00$

Размер$1,801

Объём924.4 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-55.35$18:48 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.50

Выход$11.70

Профит-55.35$

Комиссия0.00$

Размер$3,021

Объём262.6 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

115/50

Live t-stat

-2.55

Вердикт

edge слабый

Expectancy (R)

-0.30

Payoff (ср.W/ср.L)

0.42

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,514

64%

лонг

смарт-мани

74%

Greed

fear & greed

68%

в лонге

толпа

Taker b/s1.25

Базис-0.032%

CB premium-0.015%

Стейбл-минт+0.01%/ч

Стакан44% аск

ADX19 флэт

Изм. 24ч+4.75%

Волат. 24ч5.9%

Funding APR+8.3%

OI$5,876M

Объём 24ч$10.8B

СессияEU

BTC — главный рынок

$80,894

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

+3.92%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.008%

BTC taker b/s

1.55

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▲ ВВЕРХ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

ARB · возврат6 сделок · net -192$ · win 17% · минус

INJ · возврат5 сделок · net -93$ · win 60% · минус

TIA · возврат10 сделок · net -86$ · win 50% · минус

DOGE · возврат3 сделок · net -82$ · win 33% · минус

LTC · возврат4 сделок · net -75$ · win 75% · минус

APT · возврат4 сделок · net -69$ · win 25% · минус

SOL · возврат10 сделок · net -56$ · win 40% · минус

LINK · возврат9 сделок · net -52$ · win 44% · минус

SUI · возврат4 сделок · net -38$ · win 50% · минус

NEAR · возврат5 сделок · net -31$ · win 80% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

SEI · возврат4 сделок · net -22$ · win 75% · минус

ETH · адоптирован-mr1 сделок · net -15$ · win 0% · минус

LTC · поток1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

LINK · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

LDO · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

SUI · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

APT · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

UNI · возврат4 сделок · net -1$ · win 50% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% ·

ETH · возврат1 сделок · net +8$ · win 100% ·

OP · возврат9 сделок · net +25$ · win 56% ·

AAVE · возврат10 сделок · net +39$ · win 80% ·

ICP · возврат5 сделок · net +42$ · win 60% ·

LDO · возврат5 сделок · net +50$ · win 80% ·

Последние разборы:

SUI шорт возврат: +38.38$ — revert

LDO шорт возврат: +60.77$ — revert

TIA лонг возврат: +0.09$ — трейл снял прибыль

LINK шорт возврат: -0.32$ — вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

INJ лонг возврат: -17.74$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down)

SUI лонг возврат: -13.51$ — fast-flow-exit