ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,971

Тренд эквити · DD -0.1% макс -0.1%

Прибыль

-29$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

50.0%

Сделок

С реформы

50.0% · -29$ · 16сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 5 · нереализ. -0.8$

Держу шорт с $2,439, цена $2,446, стоп $2,459.

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHв позицииДержу шорт с $2,439, цена $2,446, стоп $2,459.

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $102.19, полосы $101.00/$103.38).

LTCв позицииДержу лонг с $48.53, цена $48.77, стоп $48.15.

NEARв позицииДержу лонг с $1.84, цена $1.85, стоп $1.81.

LDOв позицииДержу лонг с $0.3509, цена $0.3509, стоп $0.3449.

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3267, полосы $0.3241/$0.3294).

AAVEв позицииДержу шорт с $123.44, цена $123.98, стоп $125.13.

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7167, полосы $0.7062/$0.7272).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.98, полосы $4.89/$5.07).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0871, полосы $0.0861/$0.0881).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.38, полосы $2.34/$2.43).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.11, полосы $4.99/$5.23).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0855, полосы $0.0840/$0.0870).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5211, полосы $0.5163/$0.5258).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0443, полосы $0.0437/$0.0448).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.20, полосы $11.06/$11.34).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0823, полосы $0.0816/$0.0831).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,481. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,679.65

Φ 0.010% --:--

стакан

68% бид

ETHUSDT · 30м

в позиции $2,447.99

Φ 0.000% --:--

стакан

32% аск

SOLUSDT · 30м

$103.19

Φ -0.005% --:--

стакан

48% аск

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-0.2%

SOL-1.3%

LTC-0.9%

NEAR-1.2%

LDO-1.3%

TIA-2.4%

AAVE+0.1%

SUI-1.8%

INJ-3.0%

OP-1.5%

ICP-0.3%

UNI+7.4%

ARB+0.0%

APT-3.2%

SEI-1.5%

LINK-0.5%

DOGE-1.8%

BTC+0.9%

Активные сделки

5 открыто

ETH ШОРТ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2,439 · тек $2,448 · стоп $2,459 · 0.32 ETH · 3ч

LTC ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $48.53 · тек $48.64 · стоп $48.15 · 13.3 LTC · 4ч

NEAR ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.84 · тек $1.84 · стоп $1.81 · 88.4 NEAR · 4ч

LDO ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3509 · тек $0.3533 · стоп $0.3449 · 332.4 LDO · 3ч

AAVE ШОРТ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $123.44 · тек $123.84 · стоп $125.13 · 1.74 AAVE · 2ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 36·50%·2с$2,448100% ↓-7$SHORT…

SOL·экспADX 25·50%·2с$103.1946% ↓-7$ждёт

LTC·экспADX —·0%·0с$48.6442% ↓+0$LONG…

NEAR·экспADX —·100%·2с$1.840% ·+4$LONG…

LDO·экспADX —·0%·0с$0.35330% ·+0$LONG…

TIA·экспADX —·67%·3с$0.32760% ·-0$ждёт

AAVE·экспADX —·100%·1с$123.840% ·+1$SHORT…

SUI·экспADX —·0%·0с$0.723025% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$5.020% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·67%·3с$0.08750% ·-1$ждёт

ICP·экспADX —·0%·0с$2.410% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·0%·0с$5.160% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08640% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·0%·0с$0.52160% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04460% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·33%·3с$11.290% ·-4$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.083058% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 30·0%·0с$78,6800% ·+0$ждёт

Торговая статистика

16 сделок

-14$ итог · средняя -0.9$

0.66проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт8W · 8L

50%

Разброс сделкисерия +3

-15$ +8$

Держание2.2ч

Средняя-0.9$

Серия+3

Радар ликвидаций

затишье высокий

73% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

100%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 73%S 27%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.64

Funding0.000%

OI 30м+0.0%

стакан давит вниз (32% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

50%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2439 → опц.магнит вниз (-9.8%)
толпа 73% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

OPLONG$0→$0+0.24$05:58 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0862

Выход$0.0864

Профит+0.24$

Комиссия0.00$

Размер$184

Объём2136.8 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0+0.10$05:49 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3237

Выход$0.3242

Профит+0.10$

Комиссия0.00$

Размер$179

Объём552.7 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

SOLLONG$102→$103+3.69$10:00 · trail · возврат · 7ч

СторонаLONG

Вход$101.64

Выход$102.64

Профит+3.69$

Комиссия0.00$

Размер$417

Объём4.1 SOL

Держал7ч

Причинатрейл-стоп

NEARSHORT$2→$2+1.77$02:15 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.91

Выход$1.89

Профит+1.77$

Комиссия0.00$

Размер$242

Объём126.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-5.75$03:23 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0887

Выход$0.0868

Профит-5.75$

Комиссия0.00$

Размер$251

Объём2824.3 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0-3.85$03:00 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.3371

Выход · стоп$0.3318

Профит-3.85$

Комиссия0.00$

Размер$229

Объём679.3 TIA

Держал2ч

Причинастоп

TIALONG$0→$0-3.79$01:02 · revert · возврат · 1ч

СторонаLONG

Вход$0.3372

Выход$0.3324

Профит-3.79$

Комиссия0.00$

Размер$247

Объём733.5 TIA

Держал<1ч

Причинаразворот

SOLLONG$105→$103-8.97$03:17 · биржа

СторонаLONG

Вход$104.67

Выход$103.06

Профит-8.97$

Комиссия0.00$

Размер$544

Объём5.2 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-7.70$01:01 · revert · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.0885

Выход$0.0866

Профит-7.70$

Комиссия0.00$

Размер$338

Объём3821.1 OP

Держал2ч

Причинаразворот

NEARSHORT$2→$2+2.15$00:30 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$1.90

Выход$1.89

Профит+2.15$

Комиссия0.00$

Размер$342

Объём180.2 NEAR

Держал3ч

Причинаразворот

LINKSHORT$12→$12+8.27$00:30 · trail · возврат · 4ч

СторонаSHORT

Вход$11.74

Выход$11.55

Профит+8.27$

Комиссия0.00$

Размер$548

Объём46.7 LINK

Держал4ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$129→$127+4.35$00:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$128.63

Выход$126.84

Профит+4.35$

Комиссия0.00$

Размер$340

Объём2.64 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

16/50

Live t-stat

-0.63

Вердикт

рано судить — форвард 16/50

Expectancy (R)

-0.13

Payoff (ср.W/ср.L)

0.4

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,448

61%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

73%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто+$13.3M

Ликв. 24ч$130.7M (Л$76.4M/Ш$54.3M)

Taker b/s1.25

Стакан32% аск

Позиционирование

OI$5,761M

Funding APR+0.5%

Базис-0.017%

CB premium-0.001%

Стейбл-минт-0.02%/ч

Max pain$2,200 (-9.8%)

Тренд и волатильность

ADX36 тренд

Изм. 24ч-0.27%

Волат. 24ч6.3%

Объём 24ч$10.4B

СессияEU

BTC — главный рынок

$78,666

BTC изм. 24ч

+0.84%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

0.66

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 8 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

SOL лонг возврат: -7.86$ — выбило стопом

TIA лонг возврат: -3.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

OP лонг возврат: -4.87$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

TIA лонг возврат: +0.15$ — трейл снял прибыль

OP лонг возврат: +0.34$ — трейл снял прибыль

SOL лонг возврат: +0.45$ — трейл снял прибыль