ETH · Expansion · Trust

Капитал

$19,714

Тренд эквити · DD -1.1% макс -1.4%

Прибыль

-286$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

50.8%

Сделок

С реформы

50.8% · -286$ · 61сд

Плечо

Маржа demo

$179,325

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 3 · нереализ. +2.7$

ETH $2,419 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,440, полосы $2,409/$2,471).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

SOLв позицииДержу лонг с $99.41, цена $100.08, стоп $97.87.

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $49.42, полосы $48.84/$49.99).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.97, полосы $1.89/$2.05).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3683, полосы $0.3634/$0.3731).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3483, полосы $0.3413/$0.3553).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $126.63, полосы $125.33/$127.93).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7276, полосы $0.7218/$0.7334).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.86, полосы $4.80/$4.91).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0982, полосы $0.0957/$0.1008).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.46, полосы $2.40/$2.51).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.73, полосы $5.62/$5.84).

ARBпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5534, полосы $0.5398/$0.5670).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0459, полосы $0.0449/$0.0469).

LINKв позицииДержу лонг с $11.23, цена $11.22, стоп $11.03.

DOGEв позицииДержу лонг с $0.0816, цена $0.0819, стоп $0.0803.

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $77,312. Войду на пробое $79,221↑ / $76,420↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.006% --:-- $77,359.75

стакан

68% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.002% --:-- $2,418.27

стакан

46% аск

SOLUSDT · 30м

Φ -0.006% --:-- $100.07

стакан

51% баланс

Активные сделки

3 открыто

SOL ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $99.41 · тек $100.07 · стоп $97.87 · 2.4 SOL · 2ч

LINK ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $11.23 · тек $11.24 · стоп $11.03 · 15.7 LINK · 2ч

DOGE ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0816 · тек $0.0820 · стоп $0.0803 · 2489.0 DOGE · 2ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 21·14%·7с$2,418100% ↓-37$ждёт

SOL·экспADX 25·25%·4с$100.0732% ↓-19$LONG…

LTC·экспADX —·67%·3с$49.6634% ↓+5$ждёт

NEAR·экспADX —·80%·5с$1.9011% ↓+4$ждёт

LDO·экспADX —·75%·4с$0.36950% ·+46$ждёт

TIA·экспADX —·33%·6с$0.35170% ·-68$ждёт

AAVE·экспADX —·78%·9с$126.120% ·+17$ждёт

SUI·экспADX —·0%·1с$0.723538% ↓-2$ждёт

INJ·экспADX —·100%·1с$4.820% ·+7$ждёт

OP·экспADX —·57%·7с$0.09590% ·+10$ждёт

ICP·экспADX —·100%·1с$2.490% ·+1$ждёт

UNI·экспADX —·100%·1с$5.680% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·0%·4с$0.10720% ·-147$ждёт

APT·экспADX —·0%·3с$0.55330% ·-36$ждёт

SEI·экспADX —·100%·1с$0.04670% ·+1$ждёт

LINK·экспADX —·25%·4с$11.240% ·-7$LONG…

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.082052% ↓+0$LONG…

BTC·экспADX 32·0%·0с$77,3600% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-223$

Сделок61

Винрейт47.5%

Проф-фактор0.42

Держание3.2ч

Серия+4

Лучшая+40$

Худшая-65$

Средняя-3.7$

Радар ликвидаций

затишье высокий

73% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

100%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 73%S 27%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.64

Funding0.002%

OI 30м+0.0%

стакан давит вниз (46% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 10д)

ETH ETF-поток приток +190M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2413 → опц.магнит вниз (-8.8%)
Coinbase premium -0.037% (институты продают)
стейбл-минт +0.03%/ч (ликвидность заходит)
толпа 73% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Вчера

LDOSHORT$0→$0+1.85$23:53 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3739

Выход$0.3680

Профит+1.85$

Комиссия0.00$

Размер$126

Объём337.6 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

SEISHORT$0→$0+3.83$22:45 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.0471

Выход$0.0456

Профит+3.83$

Комиссия0.00$

Размер$130

Объём2758.0 SEI

Держал<1ч

Причинабиржа

ICPSHORT$3→$2+5.80$22:39 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$2.50

Выход$2.44

Профит+5.80$

Комиссия0.00$

Размер$253

Объём101.3 ICP

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

SOLLONG$101→$100-5.60$22:16 · биржа

СторонаLONG

Вход$100.84

Выход$99.55

Профит-5.60$

Комиссия0.00$

Размер$403

Объём4.0 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

OPSHORT$0→$0+2.45$21:07 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.0998

Выход$0.0978

Профит+2.45$

Комиссия0.00$

Размер$123

Объём1230.4 OP

Держал3ч

Причинаразворот

NEARSHORT$2→$2+4.24$20:36 · trail · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$2.01

Выход$1.97

Профит+4.24$

Комиссия0.00$

Размер$224

Объём111.5 NEAR

Держал3ч

Причинатрейл-стоп

LTCSHORT$49→$49+1.66$22:21 · биржа

СторонаSHORT

Вход$49.37

Выход$49.22

Профит+1.66$

Комиссия0.00$

Размер$864

Объём17.5 LTC

Держал<1ч

Причинабиржа

APTSHORT$1→$1+4.43$17:06 · stop · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$0.5495

Выход · стоп$0.5395

Профит+4.43$

Комиссия0.00$

Размер$259

Объём471.03 APT

Держал2ч

Причинастоп

AAVESHORT$128→$126+4.85$16:35 · trail · возврат · 1ч

СторонаSHORT

Вход$128.36

Выход$126.19

Профит+4.85$

Комиссия0.00$

Размер$307

Объём2.39 AAVE

Держал1ч

Причинатрейл-стоп

TIASHORT$0→$0-4.16$18:07 · stop · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$0.3500

Выход · стоп$0.3574

Профит-4.16$

Комиссия0.00$

Размер$187

Объём534.5 TIA

Держал3ч

Причинастоп

TIASHORT$0→$0-4.61$15:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3452

Выход$0.3524

Профит-4.61$

Комиссия0.00$

Размер$210

Объём607.5 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

LTCLONG$48→$49+6.40$14:21 · биржа

СторонаLONG

Вход$48.36

Выход$48.79

Профит+6.40$

Комиссия0.00$

Размер$822

Объём17.0 LTC

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

61/50

Live t-stat

-1.76

Вердикт

edge слабый

Expectancy (R)

-0.30

Payoff (ср.W/ср.L)

0.46

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,419

61%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

73%

в лонге

толпа

Taker b/s1.20

Базис-0.044%

CB premium-0.033%

Стейбл-минт+0.03%/ч

Стакан46% аск

ADX21 тренд

Изм. 24ч-2.67%

Волат. 24ч4.3%

Funding APR+1.9%

OI$5,654M

Объём 24ч$8.3B

СессияUS

Пригодность активов

Hurst · edge (бэктест 3г)

Chan: momentum зарабатывает на трендовых (Hurst>0.5), теряет на возвратных. Корреляция Hurstedge +0.49. Крипта на 30м ≈ random walk (Hurst~0.48–0.50), edge тонкий по природе рынка. Отбор в торговлю — по положительному t.

ETH · Hurst 0.502 · t=+2.03 · торгуемый торгую

AVAX · Hurst 0.481 · t=+1.47 · торгуемый

SOL · Hurst 0.488 · t=+1.35 · торгуемый торгую

LINK · Hurst 0.478 · t=+0.23 · маргинал/контекст торгую

BTC · Hurst 0.482 · t=+0.21 · маргинал/контекст торгую

BNB · Hurst 0.489 · t=+0.12 · маргинал/контекст

ADA · Hurst 0.471 · t=-1.07 · не торговать

DOGE · Hurst 0.493 · t=-1.08 · не торговать торгую

XRP · Hurst 0.486 · t=-1.39 · не торговать

LTC · Hurst 0.475 · t=-1.67 · не торговать торгую

BTC — главный рынок

$77,360

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

-2.14%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.006%

BTC taker b/s

1.29

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▼ ВНИЗ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

ARB · возврат4 сделок · net -147$ · win 0% · минус

TIA · возврат6 сделок · net -68$ · win 33% · минус

APT · возврат2 сделок · net -34$ · win 0% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

SOL · возврат4 сделок · net -19$ · win 25% · минус

ETH · адоптирован-mr1 сделок · net -15$ · win 0% · минус

LTC · поток1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

LINK · возврат3 сделок · net -4$ · win 33% · минус

LINK · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

LDO · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

SUI · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

APT · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

ICP · возврат1 сделок · net +1$ · win 100% ·

SEI · возврат1 сделок · net +1$ · win 100% ·

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% ·

UNI · возврат1 сделок · net +1$ · win 100% ·

NEAR · возврат4 сделок · net +7$ · win 100% ·

INJ · возврат1 сделок · net +7$ · win 100% ·

ETH · возврат1 сделок · net +8$ · win 100% ·

OP · возврат7 сделок · net +10$ · win 57% ·

LTC · возврат2 сделок · net +11$ · win 100% ·

AAVE · возврат4 сделок · net +16$ · win 100% ·

LDO · возврат3 сделок · net +48$ · win 100% ·

Последние разборы:

OP шорт возврат: +3.51$ — revert

SOL лонг возврат: -5.48$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

LTC шорт возврат: +7.32$ — revert

ICP шорт возврат: +0.60$ — трейл снял прибыль

SEI шорт возврат: +0.79$ — трейл снял прибыль

LDO шорт возврат: +2.06$ — revert