ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,984

Тренд эквити · DD -0.0% макс -0.1%

Прибыль

-16$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

44.4%

Сделок

С реформы

44.4% · -16$ · 9сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 3 · нереализ. -2.1$

ETH $2,491 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,489, полосы $2,449/$2,529).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,489, полосы $2,449/$2,529).

SOLв позицииДержу лонг с $104.67, цена $104.77, стоп $103.26.

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $49.75, полосы $49.28/$50.21).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.89, полосы $1.86/$1.91).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3659, полосы $0.3580/$0.3738).

TIAв позицииДержу лонг с $0.3372, цена $0.3378, стоп $0.3324.

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $127.06, полосы $124.86/$129.26).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7508, полосы $0.7395/$0.7621).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.29, полосы $5.23/$5.34).

OPв позицииДержу лонг с $0.0885, цена $0.0891, стоп $0.0874.

ICPждётниже полосы — жду ЛОНГ-возврат (средняя $2.45, полосы $2.43/$2.47).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.27, полосы $5.03/$5.50).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0891, полосы $0.0878/$0.0905).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5454, полосы $0.5414/$0.5493).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0458, полосы $0.0455/$0.0461).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.57, полосы $11.39/$11.75).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0856, полосы $0.0848/$0.0864).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,597. Войду на пробое $79,400↑ / $77,962↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,607.45

Φ 0.008% --:--

стакан

34% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,476.59

Φ 0.008% --:--

стакан

53% бид

SOLUSDT · 30м

$104.19

Φ -0.012% --:--

стакан

45% аск

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH+1.1%

SOL-0.7%

LTC+0.8%

NEAR+1.2%

LDO+3.3%

TIA-0.1%

AAVE+1.3%

SUI-0.1%

INJ+1.6%

OP-0.7%

ICP-2.9%

UNI+13.2%

ARB+1.3%

APT+0.2%

SEI-1.0%

LINK+0.5%

DOGE-0.5%

BTC+0.7%

Активные сделки

3 открыто

SOL ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $104.67 · тек $104.19 · стоп $103.26 · 5.2 SOL · 1ч

TIA ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3372 · тек $0.3371 · стоп $0.3324 · 733.5 TIA · 1ч

OP ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0885 · тек $0.0887 · стоп $0.0874 · 3821.1 OP · 2ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·50%·2с$2,47770% ↓-7$ждёт

SOL·экспADX 25·0%·0с$104.1934% ↓+0$LONG…

LTC·экспADX —·0%·0с$49.1948% ↓+0$ждёт

NEAR·экспADX —·100%·1с$1.880% ·+3$ждёт

LDO·экспADX —·0%·0с$0.36880% ·+0$ждёт

TIA·экспADX —·0%·0с$0.33710% ·+0$LONG…

AAVE·экспADX —·100%·1с$126.050% ·+1$ждёт

SUI·экспADX —·0%·0с$0.742146% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$5.220% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·0%·0с$0.08870% ·+0$LONG…

ICP·экспADX —·0%·0с$2.4218% ↓+0$ждёт

UNI·экспADX —·0%·0с$5.270% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08890% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·0%·0с$0.54100% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04530% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·33%·3с$11.490% ·-4$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.084673% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 27·0%·0с$78,6070% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-7$

Сделок7

Винрейт57.1%

Проф-фактор0.73

Держание2.1ч

Серия+4

Лучшая+8$

Худшая-15$

Средняя-1.0$

Радар ликвидаций

затишье высокий

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

70%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.32

Funding0.008%

OI 30м-1.0%

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумвысокий

Событиевыходные (осторожно)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2499 → опц.магнит вниз (-11.9%)
Coinbase premium -0.011% (институты продают)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)
выходные — тонкий стакан, движения резче

Последние сделки

Сегодня

TIALONG$0→$0-3.79$01:02 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3372

Выход$0.3324

Профит-3.79$

Комиссия0.00$

Размер$247

Объём733.5 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-7.70$01:01 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0885

Выход$0.0866

Профит-7.70$

Комиссия0.00$

Размер$338

Объём3821.1 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

NEARSHORT$2→$2+2.15$00:30 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$1.90

Выход$1.89

Профит+2.15$

Комиссия0.00$

Размер$342

Объём180.2 NEAR

Держал3ч

Причинаразворот

LINKSHORT$12→$12+8.27$00:30 · trail · возврат · 4ч

СторонаSHORT

Вход$11.74

Выход$11.55

Профит+8.27$

Комиссия0.00$

Размер$548

Объём46.7 LINK

Держал4ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$129→$127+4.35$00:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$128.63

Выход$126.84

Профит+4.35$

Комиссия0.00$

Размер$340

Объём2.64 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

ETHSHORT$2527→$2512+7.29$22:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,527

Выход$2,512

Профит+7.29$

Комиссия0.00$

Размер$1,466

Объём0.58 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-7.16$20:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.63

Выход$11.75

Профит-7.16$

Комиссия0.00$

Размер$617

Объём53.1 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2513→$2534-15.30$20:42 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,513

Выход$2,534

Профит-15.30$

Комиссия0.00$

Размер$1,659

Объём0.66 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-4.07$20:19 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.53

Выход$11.64

Профит-4.07$

Комиссия0.00$

Размер$389

Объём33.7 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

7/50

Live t-stat

-0.35

Вердикт

рано судить — форвард 7/50

Expectancy (R)

-0.12

Payoff (ср.W/ср.L)

0.55

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,478

64%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто−$97.8M

Ликв. 24ч$56.4M (Л$10.0M/Ш$46.4M)

Taker b/s1.07

Стакан53% бид

Позиционирование

OI$5,808M

Funding APR+9.0%

Базис-0.045%

CB premium-0.022%

Стейбл-минт-0.00%/ч

Max pain$2,200 (-11.9%)

Тренд и волатильность

ADX33 тренд

Изм. 24ч+1.16%

Волат. 24ч3.5%

Объём 24ч$5.9B

СессияASIA · выходной

BTC — главный рынок

$78,639

BTC изм. 24ч

+0.70%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.008%

BTC taker b/s

1.10

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 5 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

ETH шорт адоптирован-mr: -14.95$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

LINK шорт возврат: -6.58$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ETH шорт возврат: +7.79$ — трейл снял прибыль

AAVE шорт возврат: +1.34$ — трейл снял прибыль

NEAR шорт возврат: +3.07$ — revert

LINK шорт возврат: +6.37$ — трейл снял прибыль