ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,944

Тренд эквити · DD -0.3% макс -0.3% · vs HODL +276$

Прибыль

-56$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

41.4%

Сделок

С реформы

41.4% · -56$ · 29сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 4 · нереализ. -0.1$

Агрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, ETH $2,469. Войду на пробое $2,535↑ / $2,387↓. Заряд 0.61 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, ETH $2,469. Войду на пробое $2,535↑ / $2,387↓. Заряд 0.61 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.04, полосы $102.28/$103.80).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.49, полосы $48.21/$48.76).

NEARв позицииДержу лонг с $1.84, цена $1.85, стоп $1.81.

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3518, полосы $0.3473/$0.3564).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3267, полосы $0.3240/$0.3295).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $123.56, полосы $122.55/$124.58).

SUIв позицииДержу лонг с $0.7151, цена $0.7222, стоп $0.7040.

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.99, полосы $4.92/$5.06).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0870, полосы $0.0862/$0.0878).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.40, полосы $2.37/$2.43).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.14, полосы $5.08/$5.21).

ARBв позицииДержу шорт с $0.0871, цена $0.0877, стоп $0.0887.

APTв позицииДержу лонг с $0.5174, цена $0.5220, стоп $0.5116.

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0443, полосы $0.0438/$0.0448).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.29, полосы $11.20/$11.38).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0828, полосы $0.0823/$0.0832).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,640. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,662.45

Φ 0.009% --:--

стакан

64% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,468.57

Φ 0.007% --:--

стакан

69% бид

SOLUSDT · 30м

$102.84

Φ -0.001% --:--

стакан

54% бид

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-2.1%

SOL-3.5%

LTC-3.3%

NEAR-2.0%

LDO-2.4%

TIA-5.5%

AAVE-4.6%

SUI-4.5%

INJ-7.1%

OP-3.1%

ICP-2.4%

UNI-4.4%

ARB-1.6%

APT-4.6%

SEI-4.6%

LINK-3.5%

DOGE-3.8%

BTC-0.7%

Активные сделки

4 открыто

NEAR ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.84 · тек $1.85 · стоп $1.81 · 88.4 NEAR · 12ч

SUI ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.7151 · тек $0.7219 · стоп $0.7040 · 160.0 SUI · 4ч

ARB ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0871 · тек $0.0880 · стоп $0.0887 · 3554.7 ARB · 3ч

APT ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.5174 · тек $0.5202 · стоп $0.5116 · 281.32 APT · 4ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 21·17%·6с$2,46951% ↓-24$шторм

SOL·экспADX 25·2сд·мало$102.8416% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·1сд·мало$48.3638% ↓-6$ждёт

NEAR·экспADX —·2сд·мало$1.850% ·+4$LONG…

LDO·экспADX —·1сд·мало$0.35530% ·-2$ждёт

TIA·экспADX —·3сд·мало$0.32510% ·-8$ждёт

AAVE·экспADX —·67%·6с$122.970% ·+4$ждёт

SUI·экспADX —·нов$0.721912% ↓+0$LONG…

INJ·экспADX —·нов$4.930% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·3сд·мало$0.08700% ·-13$ждёт

ICP·экспADX —·нов$2.400% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·1сд·мало$5.120% ·+1$ждёт

ARB·экспADX —·нов$0.08800% ·+0$SHORT…

APT·экспADX —·нов$0.52020% ·+0$LONG…

SEI·экспADX —·нов$0.04390% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·4сд·мало$11.320% ·-6$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.082961% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 17·нов$78,6620% ·+0$шторм

Торговая статистика

29 сделок

-56$ итог · средняя -1.9$

0.35проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт12W · 17L

41%

Разброс сделкисерия -1

-15$ +8$

Держание2.2ч

Средняя-1.9$

Серия-1

Аналитика сделок

из реальных Bybit-сделок

Распределение исходов29 сделок

1≤−10

6−10…−5

7−5…−2

3−2…0

70…2

32…5

25…10

>10

По днямP&L

30.08-19$

31.08-37$

LONG / SHORT · активыреальные

LONG-35$10сд · 30%

SHORT-22$19сд · 47%

приносят

NEAR+4$

AAVE+4$

UNI+1$

забирают

ETH-24$

OP-13$

TIA-8$

Радар ликвидаций

затишье средний

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

51%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.34

Funding0.007%

OI 30м-0.1%

стакан ПРОТИВ заряда (69% бид) · стейбл-поток +0.11%/ч ПРОТИВ заряда

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2472 → опц.магнит вниз (-11.0%)
Coinbase premium -0.038% (институты продают)
стейбл-минт +0.11%/ч (ликвидность заходит)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

ETHSHORT$2,466→$2,470-1.70$20:51 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,466

Выход$2,470

Профит-1.70$

Размер$666

Объём0.27 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$124.20→$123.61+1.34$20:00 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$124.20

Выход$123.61

Профит+1.34$

Размер$374

Объём3.01 AAVE

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$123.79→$124.61-1.73$19:04 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.79

Выход$124.61

Профит-1.73$

Размер$224

Объём1.81 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

UNISHORT$5.20→$5.13+1.29$20:08 · revert · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$5.20

Выход$5.13

Профит+1.29$

Размер$117

Объём22.5 UNI

Держал2ч

Причинаразворот

AAVESHORT$122.55→$122.81-0.72$18:28 · поток-разворот · поток · 0ч

СторонаSHORT

Вход$122.55

Выход$122.81

Профит-0.72$

Размер$224

Объём1.83 AAVE

Держал<1ч

Причинапоток-разворот

ETHSHORT$2,441→$2,470-9.20$18:41 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,441

Выход$2,470

Профит-9.20$

Размер$708

Объём0.29 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$11.20→$11.33-3.26$18:43 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.20

Выход$11.33

Профит-3.26$

Размер$256

Объём22.9 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.26→$123.10+0.04$16:17 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.26

Выход$123.10

Профит+0.04$

Размер$216

Объём1.75 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,447→$2,454-2.73$16:10 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,447

Выход$2,454

Профит-2.73$

Размер$710

Объём0.29 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.44→$123.14+0.29$15:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.44

Выход$123.14

Профит+0.29$

Размер$215

Объём1.74 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,439→$2,444-2.52$14:01 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,439

Выход$2,444

Профит-2.52$

Размер$780

Объём0.32 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOLONG$0.3509→$0.3448-2.17$17:51 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3509

Выход$0.3448

Профит-2.17$

Размер$117

Объём332.4 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

29/50

Live t-stat

-1.61

Вердикт

рано судить — форвард 29/50

Expectancy (R)

-0.29

Payoff (ср.W/ср.L)

0.46

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,470

61%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто+$4.5M

Ликв. 24ч$96.5M (Л$74.1M/Ш$22.4M)

Taker b/s1.21

Стакан69% бид

Позиционирование

OI$5,871M

Funding APR+8.2%

Базис-0.047%

CB premium-0.031%

Стейбл-минт+0.11%/ч минт!

Max pain$2,200 (-11.0%)

Тренд и волатильность

ADX21 тренд

Изм. 24ч-2.05%

Волат. 24ч5.8%

Объём 24ч$10.4B

СессияUS

BTC — главный рынок

$78,681

BTC изм. 24ч

-0.66%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.009%

BTC taker b/s

1.29

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 14 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

ETH шорт поток: -7.51$ — выбило стопом

LINK шорт поток: -3.19$ — выбило стопом

AAVE шорт поток: -1.78$ — поток-разворот

AAVE шорт возврат: +0.40$ — трейл снял прибыль

UNI шорт возврат: +1.26$ — revert

ETH шорт поток: -1.43$ — поток-разворот