ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,967

Тренд эквити · DD -0.1% макс -0.1%

Прибыль

-33$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

38.5%

Сделок

С реформы

38.5% · -33$ · 13сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 3 · нереализ. +2.5$

ETH $2,420 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,479, полосы $2,409/$2,548).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,479, полосы $2,409/$2,548).

SOLв позицииДержу лонг с $101.64, цена $102.00, стоп $99.84.

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $49.24, полосы $47.78/$50.71).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.88, полосы $1.83/$1.93).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3638, полосы $0.3505/$0.3771).

TIAв позицииДержу лонг с $0.3237, цена $0.3264, стоп $0.3242.

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $126.16, полосы $121.92/$130.40).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7410, полосы $0.7055/$0.7765).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.19, полосы $4.92/$5.45).

OPв позицииДержу лонг с $0.0862, цена $0.0871, стоп $0.0864.

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.42, полосы $2.34/$2.50).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.28, полосы $5.08/$5.49).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0882, полосы $0.0844/$0.0921).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5378, полосы $0.5162/$0.5594).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0453, полосы $0.0438/$0.0467).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.48, полосы $11.10/$11.87).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0846, полосы $0.0814/$0.0877).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $77,775. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $77,692.55

Φ 0.008% --:--

стакан

73% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,416.68

Φ 0.001% --:--

стакан

39% аск

SOLUSDT · 30м

$101.66

Φ -0.014% --:--

стакан

52% баланс

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-1.5%

SOL-3.2%

LTC-1.3%

NEAR-0.1%

LDO-1.0%

TIA-2.7%

AAVE-1.6%

SUI-4.0%

INJ-4.2%

OP-1.6%

ICP-3.8%

UNI+10.2%

ARB-2.6%

APT-4.1%

SEI-2.8%

LINK-1.9%

DOGE-3.5%

BTC-0.4%

Активные сделки

3 открыто

SOL ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $101.64 · тек $101.66 · стоп $99.84 · 4.1 SOL · 3ч

TIA ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3237 · тек $0.3252 · стоп $0.3242 · 552.7 TIA · 3ч

OP ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0862 · тек $0.0869 · стоп $0.0864 · 2136.8 OP · 3ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·50%·2с$2,417100% ↓-7$ждёт

SOL·экспADX 25·0%·1с$101.6618% ↓-8$LONG…

LTC·экспADX —·0%·0с$48.1132% ↓+0$ждёт

NEAR·экспADX —·100%·2с$1.850% ·+4$ждёт

LDO·экспADX —·0%·0с$0.35240% ·+0$ждёт

TIA·экспADX —·50%·2с$0.32520% ·-0$LONG…

AAVE·экспADX —·100%·1с$122.950% ·+1$ждёт

SUI·экспADX —·0%·0с$0.710025% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$4.900% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·50%·2с$0.08690% ·-1$LONG…

ICP·экспADX —·0%·0с$2.360% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·0%·0с$5.120% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08470% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·0%·0с$0.51620% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04400% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·33%·3с$11.150% ·-4$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.081958% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 36·0%·0с$77,6930% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-15$

Сделок13

Винрейт53.8%

Проф-фактор0.64

Держание1.8ч

Серия-3

Лучшая+8$

Худшая-15$

Средняя-1.2$

Радар ликвидаций

затишье высокий

72% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

100%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 72%S 28%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.63

Funding0.001%

OI 30м+0.0%

стакан давит вниз (39% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумсредний

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2400 → опц.магнит вниз (-8.3%)
Coinbase premium +0.013% (институты набирают)
толпа 72% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

NEARSHORT$2→$2+1.77$02:15 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.91

Выход$1.89

Профит+1.77$

Комиссия0.00$

Размер$242

Объём126.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-5.75$03:23 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0887

Выход$0.0868

Профит-5.75$

Комиссия0.00$

Размер$251

Объём2824.3 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0-3.85$03:00 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.3371

Выход · стоп$0.3318

Профит-3.85$

Комиссия0.00$

Размер$229

Объём679.3 TIA

Держал2ч

Причинастоп

TIALONG$0→$0-3.79$01:02 · revert · возврат · 1ч

СторонаLONG

Вход$0.3372

Выход$0.3324

Профит-3.79$

Комиссия0.00$

Размер$247

Объём733.5 TIA

Держал<1ч

Причинаразворот

SOLLONG$105→$103-8.97$03:17 · биржа

СторонаLONG

Вход$104.67

Выход$103.06

Профит-8.97$

Комиссия0.00$

Размер$544

Объём5.2 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0→$0-7.70$01:01 · revert · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.0885

Выход$0.0866

Профит-7.70$

Комиссия0.00$

Размер$338

Объём3821.1 OP

Держал2ч

Причинаразворот

NEARSHORT$2→$2+2.15$00:30 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$1.90

Выход$1.89

Профит+2.15$

Комиссия0.00$

Размер$342

Объём180.2 NEAR

Держал3ч

Причинаразворот

LINKSHORT$12→$12+8.27$00:30 · trail · возврат · 4ч

СторонаSHORT

Вход$11.74

Выход$11.55

Профит+8.27$

Комиссия0.00$

Размер$548

Объём46.7 LINK

Держал4ч

Причинатрейл-стоп

AAVESHORT$129→$127+4.35$00:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$128.63

Выход$126.84

Профит+4.35$

Комиссия0.00$

Размер$340

Объём2.64 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

Вчера

ETHSHORT$2527→$2512+7.29$22:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,527

Выход$2,512

Профит+7.29$

Комиссия0.00$

Размер$1,466

Объём0.58 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-7.16$20:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.63

Выход$11.75

Профит-7.16$

Комиссия0.00$

Размер$617

Объём53.1 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2513→$2534-15.30$20:42 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,513

Выход$2,534

Профит-15.30$

Комиссия0.00$

Размер$1,659

Объём0.66 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

13/50

Live t-stat

-0.68

Вердикт

рано судить — форвард 13/50

Expectancy (R)

-0.17

Payoff (ср.W/ср.L)

0.55

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,418

63%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

72%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто−$45.7M

Ликв. 24ч$121.0M (Л$70.1M/Ш$50.9M)

Taker b/s1.39

Стакан39% аск

Позиционирование

OI$5,624M

Funding APR+0.9%

Базис-0.049%

CB premium+0.040%

Стейбл-минт+0.01%/ч

Max pain$2,200 (-8.3%)

Тренд и волатильность

ADX33 тренд

Изм. 24ч-1.39%

Волат. 24ч6.3%

Объём 24ч$8.5B

СессияASIA

BTC — главный рынок

$77,754

BTC изм. 24ч

-0.31%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.008%

BTC taker b/s

1.96

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 8 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

TIA лонг возврат: +3.45$ — revert

OP лонг возврат: +3.95$ — revert

NEAR шорт возврат: +0.86$ — трейл снял прибыль

SOL лонг возврат: -7.86$ — выбило стопом

TIA лонг возврат: -3.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

OP лонг возврат: -4.87$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC