ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,969

Тренд эквити · DD -0.2% макс -0.2%

Прибыль

-31$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

47.1%

Сделок

С реформы

47.1% · -31$ · 17сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 4 · нереализ. +0.7$

ETH $2,452 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,434, полосы $2,405/$2,463).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,434, полосы $2,405/$2,463).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $102.54, полосы $101.01/$104.07).

LTCв позицииДержу лонг с $48.53, цена $48.37, стоп $48.15.

NEARв позицииДержу лонг с $1.84, цена $1.86, стоп $1.81.

LDOв позицииДержу лонг с $0.3509, цена $0.3540, стоп $0.3449.

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3270, полосы $0.3246/$0.3295).

AAVEв позицииДержу шорт с $123.44, цена $123.56, стоп $125.13.

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7197, полосы $0.7090/$0.7305).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.99, полосы $4.90/$5.08).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0871, полосы $0.0862/$0.0879).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.39, полосы $2.35/$2.44).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.11, полосы $5.00/$5.22).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0858, полосы $0.0843/$0.0873).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5216, полосы $0.5171/$0.5262).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0444, полосы $0.0438/$0.0449).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.23, полосы $11.07/$11.39).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0825, полосы $0.0817/$0.0834).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,480. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,434.45

Φ 0.010% --:--

стакан

46% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,450.36

Φ 0.001% --:--

стакан

64% бид

SOLUSDT · 30м

$103.84

Φ -0.005% --:--

стакан

50% баланс

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-0.4%

SOL-1.2%

LTC-1.7%

NEAR-0.7%

LDO-3.2%

TIA-3.7%

AAVE-1.4%

SUI-1.7%

INJ-4.6%

OP-2.8%

ICP-1.8%

UNI+1.9%

ARB-1.7%

APT-4.0%

SEI-2.4%

LINK-0.9%

DOGE-2.4%

BTC+0.4%

Активные сделки

4 открыто

LTC ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $48.53 · тек $48.36 · стоп $48.15 · 13.3 LTC · 6ч

NEAR ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.84 · тек $1.86 · стоп $1.81 · 88.4 NEAR · 6ч

LDO ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3509 · тек $0.3537 · стоп $0.3449 · 332.4 LDO · 6ч

AAVE ШОРТ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $123.44 · тек $123.41 · стоп $125.13 · 1.74 AAVE · 5ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 32·3сд·мало$2,45073% ↓-11$ждёт

SOL·экспADX 25·2сд·мало$103.8428% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·нов$48.3643% ↓+0$LONG…

NEAR·экспADX —·2сд·мало$1.860% ·+4$LONG…

LDO·экспADX —·нов$0.35370% ·+0$LONG…

TIA·экспADX —·3сд·мало$0.32660% ·-8$ждёт

AAVE·экспADX —·1сд·мало$123.410% ·+4$SHORT…

SUI·экспADX —·нов$0.726634% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·нов$5.000% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·3сд·мало$0.08690% ·-13$ждёт

ICP·экспADX —·нов$2.400% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·нов$5.110% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·нов$0.08610% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·нов$0.52230% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·нов$0.04440% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·3сд·мало$11.280% ·-3$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.082968% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 23·нов$78,4340% ·+0$ждёт

Торговая статистика

17 сделок

-31$ итог · средняя -1.8$

0.47проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт8W · 9L

47%

Разброс сделкисерия -1

-15$ +8$

Держание2.3ч

Средняя-1.8$

Серия-1

Радар ликвидаций

затишье высокий

72% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

73%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 72%S 28%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.52

Funding0.001%

OI 30м+0.0%

стакан ПРОТИВ заряда (64% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

100%

↓ вниз

уверенность

Режимнейтрально

Смещениевниз

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2452 → опц.магнит вниз (-10.3%)
Coinbase premium -0.043% (институты продают)
толпа 72% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

ETHSHORT$2,439→$2,444-2.52$14:01 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,439

Выход$2,444

Профит-2.52$

Комиссия0.00$

Размер$780

Объём0.32 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0.0862→$0.0864+0.24$05:58 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0862

Выход$0.0864

Профит+0.24$

Комиссия0.00$

Размер$184

Объём2136.8 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0.3237→$0.3242+0.10$05:49 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3237

Выход$0.3242

Профит+0.10$

Комиссия0.00$

Размер$179

Объём552.7 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

SOLLONG$101.64→$102.64+3.69$10:00 · trail · возврат · 7ч

СторонаLONG

Вход$101.64

Выход$102.64

Профит+3.69$

Комиссия0.00$

Размер$417

Объём4.1 SOL

Держал7ч

Причинатрейл-стоп

NEARSHORT$1.91→$1.89+1.77$02:15 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.91

Выход$1.89

Профит+1.77$

Комиссия0.00$

Размер$242

Объём126.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0.0887→$0.0868-5.75$03:23 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0887

Выход$0.0868

Профит-5.75$

Комиссия0.00$

Размер$251

Объём2824.3 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0.3371→$0.3318-3.85$03:00 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.3371

Выход · стоп$0.3318

Профит-3.85$

Комиссия0.00$

Размер$229

Объём679.3 TIA

Держал2ч

Причинастоп

TIALONG$0.3372→$0.3324-3.79$01:02 · revert · возврат · 1ч

СторонаLONG

Вход$0.3372

Выход$0.3324

Профит-3.79$

Комиссия0.00$

Размер$247

Объём733.5 TIA

Держал<1ч

Причинаразворот

SOLLONG$104.67→$103.06-8.97$03:17 · биржа

СторонаLONG

Вход$104.67

Выход$103.06

Профит-8.97$

Комиссия0.00$

Размер$544

Объём5.2 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0.0885→$0.0866-7.70$01:01 · revert · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.0885

Выход$0.0866

Профит-7.70$

Комиссия0.00$

Размер$338

Объём3821.1 OP

Держал2ч

Причинаразворот

NEARSHORT$1.90→$1.89+2.15$00:30 · revert · возврат · 3ч

СторонаSHORT

Вход$1.90

Выход$1.89

Профит+2.15$

Комиссия0.00$

Размер$342

Объём180.2 NEAR

Держал3ч

Причинаразворот

LINKSHORT$11.74→$11.55+8.27$00:30 · trail · возврат · 4ч

СторонаSHORT

Вход$11.74

Выход$11.55

Профит+8.27$

Комиссия0.00$

Размер$548

Объём46.7 LINK

Держал4ч

Причинатрейл-стоп

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

17/50

Live t-stat

-0.72

Вердикт

рано судить — форвард 17/50

Expectancy (R)

-0.15

Payoff (ср.W/ср.L)

0.44

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,451

61%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

72%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто+$19.6M

Ликв. 24ч$132.2M (Л$76.6M/Ш$55.5M)

Taker b/s0.54

Стакан64% бид

Позиционирование

OI$5,787M

Funding APR+1.1%

Базис-0.045%

CB premium-0.043%

Стейбл-минт-0.00%/ч

Max pain$2,200 (-10.3%)

Тренд и волатильность

ADX32 тренд

Изм. 24ч-0.37%

Волат. 24ч6.3%

Объём 24ч$10.7B

СессияEU

BTC — главный рынок

$78,450

BTC изм. 24ч

+0.36%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

0.57

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 9 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

TIA лонг возврат: -3.78$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

OP лонг возврат: -4.87$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

TIA лонг возврат: +0.15$ — трейл снял прибыль

OP лонг возврат: +0.34$ — трейл снял прибыль

SOL лонг возврат: +0.45$ — трейл снял прибыль

ETH шорт поток: -2.08$ — поток-разворот