ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,966

Тренд эквити · DD -0.2% макс -0.2% · vs HODL +411$

Прибыль

-34$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

50.0%

Сделок

С реформы

50.0% · -34$ · 20сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 3 · нереализ. -1.3$

ETH $2,452 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,440, полосы $2,415/$2,464).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,440, полосы $2,415/$2,464).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $102.75, полосы $101.37/$104.13).

LTCв позицииДержу лонг с $48.53, цена $48.52, стоп $48.15.

NEARв позицииДержу лонг с $1.84, цена $1.84, стоп $1.81.

LDOв позицииДержу лонг с $0.3509, цена $0.3491, стоп $0.3449.

TIAждётниже полосы — жду ЛОНГ-возврат (средняя $0.3273, полосы $0.3254/$0.3291).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $123.26, полосы $122.13/$124.39).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7214, полосы $0.7133/$0.7296).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.00, полосы $4.94/$5.06).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0871, полосы $0.0864/$0.0878).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.40, полосы $2.37/$2.43).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.12, полосы $5.01/$5.22).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0860, полосы $0.0850/$0.0871).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5220, полосы $0.5185/$0.5254).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0444, полосы $0.0440/$0.0448).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.25, полосы $11.13/$11.37).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0827, полосы $0.0821/$0.0832).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $77,930. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $77,966.45

Φ 0.010% --:--

стакан

35% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,448.03

Φ 0.005% --:--

стакан

40% аск

SOLUSDT · 30м

$102.72

Φ -0.003% --:--

стакан

54% бид

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-0.7%

SOL-3.4%

LTC-2.6%

NEAR-1.0%

LDO-4.2%

TIA-5.0%

AAVE-2.1%

SUI-3.4%

INJ-6.2%

OP-3.3%

ICP-2.3%

UNI-2.7%

ARB-3.7%

APT-4.4%

SEI-3.6%

LINK-1.8%

DOGE-3.2%

BTC-0.9%

Активные сделки

3 открыто

LTC ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $48.53 · тек $48.36 · стоп $48.15 · 13.3 LTC · 8ч

NEAR ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.84 · тек $1.86 · стоп $1.81 · 88.4 NEAR · 8ч

LDO ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.3509 · тек $0.3492 · стоп $0.3449 · 332.4 LDO · 7ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 25·4сд·мало$2,44896% ↓-13$ждёт

SOL·экспADX 25·2сд·мало$102.7234% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·нов$48.3650% ↓+0$LONG…

NEAR·экспADX —·2сд·мало$1.860% ·+4$LONG…

LDO·экспADX —·нов$0.34920% ·+0$LONG…

TIA·экспADX —·3сд·мало$0.32600% ·-8$ждёт

AAVE·экспADX —·3сд·мало$123.520% ·+5$ждёт

SUI·экспADX —·нов$0.720344% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·нов$4.970% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·3сд·мало$0.08700% ·-13$ждёт

ICP·экспADX —·нов$2.400% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·нов$5.100% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·нов$0.08570% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·нов$0.52210% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·нов$0.04420% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·3сд·мало$11.280% ·-3$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.082676% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 21·нов$77,9660% ·+0$ждёт

Торговая статистика

20 сделок

-34$ итог · средняя -1.7$

0.46проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт10W · 10L

50%

Разброс сделкисерия +1

-15$ +8$

Держание2.2ч

Средняя-1.7$

Серия+1

Аналитика сделок

из реальных Bybit-сделок

Распределение исходов20 сделок

1≤−10

4−10…−5

5−5…−2

−2…0

50…2

32…5

25…10

>10

По днямP&L

30.08-19$

31.08-14$

LONG / SHORT · активыреальные

LONG-26$8сд · 38%

SHORT-8$12сд · 58%

приносят

AAVE+5$

NEAR+4$

LINK-3$

забирают

ETH-13$

OP-13$

TIA-8$

Радар ликвидаций

затишье высокий

71% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

96%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 71%S 29%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.41

Funding0.005%

OI 30м+0.0%

стакан давит вниз (40% бид) · Coinbase premium -0.12% ПО заряду (институты продают)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

100%

↓ вниз

уверенность

Режимнейтрально

Смещениевниз

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2445 → опц.магнит вниз (-10.0%)
Coinbase premium -0.081% (институты продают)
толпа 71% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

AAVESHORT$123.26→$123.10+0.04$16:17 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.26

Выход$123.10

Профит+0.04$

Размер$216

Объём1.75 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,447→$2,454-2.73$16:10 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,447

Выход$2,454

Профит-2.73$

Размер$710

Объём0.29 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.44→$123.14+0.29$15:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.44

Выход$123.14

Профит+0.29$

Размер$215

Объём1.74 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,439→$2,444-2.52$14:01 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,439

Выход$2,444

Профит-2.52$

Размер$780

Объём0.32 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0.0862→$0.0864+0.24$05:58 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0862

Выход$0.0864

Профит+0.24$

Размер$184

Объём2136.8 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0.3237→$0.3242+0.10$05:49 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3237

Выход$0.3242

Профит+0.10$

Размер$179

Объём552.7 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

SOLLONG$101.64→$102.64+3.69$10:00 · trail · возврат · 7ч

СторонаLONG

Вход$101.64

Выход$102.64

Профит+3.69$

Размер$417

Объём4.1 SOL

Держал7ч

Причинатрейл-стоп

NEARSHORT$1.91→$1.89+1.77$02:15 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.91

Выход$1.89

Профит+1.77$

Размер$242

Объём126.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0.0887→$0.0868-5.75$03:23 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0887

Выход$0.0868

Профит-5.75$

Размер$251

Объём2824.3 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0.3371→$0.3318-3.85$03:00 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$0.3371

Выход · стоп$0.3318

Профит-3.85$

Размер$229

Объём679.3 TIA

Держал2ч

Причинастоп

TIALONG$0.3372→$0.3324-3.79$01:02 · revert · возврат · 1ч

СторонаLONG

Вход$0.3372

Выход$0.3324

Профит-3.79$

Размер$247

Объём733.5 TIA

Держал<1ч

Причинаразворот

SOLLONG$104.67→$103.06-8.97$03:17 · биржа

СторонаLONG

Вход$104.67

Выход$103.06

Профит-8.97$

Размер$544

Объём5.2 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

20/50

Live t-stat

-0.82

Вердикт

рано судить — форвард 20/50

Expectancy (R)

-0.16

Payoff (ср.W/ср.L)

0.4

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,449

61%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

71%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто+$19.7M

Ликв. 24ч$131.6M (Л$75.7M/Ш$55.9M)

Taker b/s0.91

Стакан40% аск

Позиционирование

OI$5,829M

Funding APR+5.7%

Базис-0.038%

CB premium-0.120%

Стейбл-минт+0.03%/ч

Max pain$2,200 (-10.0%)

Тренд и волатильность

ADX25 тренд

Изм. 24ч-0.67%

Волат. 24ч6.3%

Объём 24ч$10.9B

СессияUS

BTC — главный рынок

$77,902

BTC изм. 24ч

-1.02%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

0.57

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 10 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

OP лонг возврат: +0.34$ — трейл снял прибыль

SOL лонг возврат: +0.45$ — трейл снял прибыль

ETH шорт поток: -2.08$ — поток-разворот

AAVE шорт поток: +0.27$ — поток-разворот

ETH шорт поток: -2.59$ — поток-разворот

AAVE шорт поток: +0.01$ — поток-разворот