ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,981

Тренд эквити · DD -0.1% макс -0.1%

Прибыль

-19$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

25.0%

Сделок

С реформы

25.0% · -19$ · 4сд

Плечо

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 3 · нереализ. +4.8$

ETH $2,511 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,480, полосы $2,435/$2,525).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,480, полосы $2,435/$2,525).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $106.00, полосы $104.36/$107.64).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $49.66, полосы $49.00/$50.31).

NEARв позицииДержу шорт с $1.90, цена $1.92, стоп $1.93.

LDOждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $0.3636, полосы $0.3573/$0.3700).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3417, полосы $0.3367/$0.3466).

AAVEв позицииДержу шорт с $128.63, цена $128.56, стоп $131.03.

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7480, полосы $0.7336/$0.7624).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.27, полосы $5.17/$5.37).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0896, полосы $0.0889/$0.0903).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.45, полосы $2.42/$2.47).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.17, полосы $4.78/$5.56).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0886, полосы $0.0865/$0.0908).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5449, полосы $0.5401/$0.5497).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0457, полосы $0.0453/$0.0462).

LINKв позицииДержу шорт с $11.74, цена $11.67, стоп $11.71.

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0854, полосы $0.0844/$0.0865).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $79,037. Войду на пробое $79,400↑ / $77,962↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,890.15

Φ 0.006% --:--

стакан

65% бид

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,505.64

Φ 0.009% --:--

стакан

33% аск

SOLUSDT · 30м

$106.22

Φ -0.009% --:--

стакан

46% аск

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH+2.0%

SOL+0.5%

LTC+1.8%

NEAR+2.9%

LDO+3.0%

TIA+1.2%

AAVE+3.5%

SUI+1.2%

INJ+3.4%

OP+0.1%

ICP-2.2%

UNI+15.6%

ARB+2.4%

APT+0.2%

SEI-0.3%

LINK+1.6%

DOGE+0.7%

BTC+0.9%

Активные сделки

3 открыто

NEAR ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.90 · тек $1.91 · стоп $1.93 · 180.2 NEAR · 1ч

AAVE ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $128.63 · тек $128.41 · стоп $131.03 · 2.64 AAVE · 3ч

LINK ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $11.74 · тек $11.63 · стоп $11.71 · 46.7 LINK · 3ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·50%·2с$2,50677% ↓-7$ждёт

SOL·экспADX 25·0%·0с$106.2233% ↓+0$ждёт

LTC·экспADX —·0%·0с$49.7335% ↓+0$ждёт

NEAR·экспADX —·0%·0с$1.910% ·+0$SHORT…

LDO·экспADX —·0%·0с$0.37220% ·+0$ждёт

TIA·экспADX —·0%·0с$0.34310% ·+0$ждёт

AAVE·экспADX —·0%·0с$128.410% ·+0$SHORT…

SUI·экспADX —·0%·0с$0.755543% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$5.280% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·0%·0с$0.08940% ·+0$ждёт

ICP·экспADX —·0%·0с$2.4520% ↓+0$ждёт

UNI·экспADX —·0%·0с$5.400% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08980% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·0%·0с$0.54630% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04590% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·0%·2с$11.630% ·-11$SHORT…

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.085974% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 32·0%·0с$78,8900% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-18$

Сделок4

Винрейт25.0%

Проф-фактор0.31

Держание1.2ч

Серия+1

Лучшая+8$

Худшая-15$

Средняя-4.4$

Радар ликвидаций

затишье высокий

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

77%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.28

Funding0.009%

OI 30м+0.0%

стакан давит вниз (33% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

100%

↓ вниз

уверенность

Режимrisk-on

Смещениевниз

Шумвысокий

Событиевыходные (осторожно)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2509 → опц.магнит вниз (-12.3%)
Coinbase premium -0.011% (институты продают)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)
выходные — тонкий стакан, движения резче

Последние сделки

Сегодня

ETHSHORT$2527→$2512+7.29$22:29 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,527

Выход$2,512

Профит+7.29$

Комиссия0.00$

Размер$1,466

Объём0.58 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-7.16$20:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.63

Выход$11.75

Профит-7.16$

Комиссия0.00$

Размер$617

Объём53.1 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2513→$2534-15.30$20:42 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,513

Выход$2,534

Профит-15.30$

Комиссия0.00$

Размер$1,659

Объём0.66 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-4.07$20:19 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.53

Выход$11.64

Профит-4.07$

Комиссия0.00$

Размер$389

Объём33.7 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

4/50

Live t-stat

копится (4/50)

Вердикт

рано судить — форвард 4/50

Expectancy (R)

-0.52

Payoff (ср.W/ср.L)

0.92

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,505

63%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто+$6.4M

Ликв. 24ч$54.6M (Л$7.6M/Ш$47.0M)

Taker b/s0.51

Стакан33% аск

Позиционирование

OI$5,955M

Funding APR+9.7%

Базис-0.037%

CB premium-0.006%

Стейбл-минт-0.01%/ч

Max pain$2,200 (-12.3%)

Тренд и волатильность

ADX33 тренд

Изм. 24ч+2.02%

Волат. 24ч3.5%

Объём 24ч$5.2B

СессияUS · выходной

BTC — главный рынок

$78,892

BTC изм. 24ч

+0.86%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.006%

BTC taker b/s

0.64

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▲ ВВЕРХ · ведёт BTC 0.88

ещё 3 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

LINK шорт возврат: -3.99$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ETH шорт адоптирован-mr: -14.95$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

LINK шорт возврат: -6.58$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ETH шорт возврат: +7.79$ — трейл снял прибыль