ETH · Expansion · Trust

Капитал

$9,888

Тренд эквити · DD -1.2% макс -1.3%

Прибыль

-112$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

41.2%

Сделок

С реформы

46.2% · -1$ · 13сд

Плечо

Маржа demo

$180,514

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 5 · нереализ. +1.2$

ETH $2,460 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,456, полосы $2,453/$2,460).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2,456, полосы $2,453/$2,460).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $105.04, полосы $104.58/$105.49).

LTCв позицииДержу шорт с $49.15, цена $49.26, стоп $49.43.

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.88, полосы $1.85/$1.90).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3600, полосы $0.3560/$0.3639).

TIAждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $0.3362, полосы $0.3335/$0.3389).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $125.08, полосы $123.53/$126.63).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7406, полосы $0.7359/$0.7453).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.15, полосы $5.08/$5.22).

OPв позицииДержу шорт с $0.0899, цена $0.0900, стоп $0.0910.

ICPв позицииДержу лонг с $2.41, цена $2.44, стоп $2.42.

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $4.86, полосы $4.70/$5.02).

ARBв позицииДержу шорт с $0.0874, цена $0.0877, стоп $0.0884.

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5400, полосы $0.5342/$0.5457).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0454, полосы $0.0452/$0.0456).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.39, полосы $11.35/$11.43).

DOGEв позицииДержу лонг с $0.0848, цена $0.0849, стоп $0.0843.

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,145. Войду на пробое $78,330↑ / $77,507↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.010% --:-- $78,151.85

стакан

35% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.007% --:-- $2,459.01

стакан

42% аск

SOLUSDT · 30м

Φ 0.004% --:-- $105.09

стакан

52% баланс

Активные сделки

5 открыто

LTC ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $49.15 · тек $49.22 · стоп $49.43 · 22.1 LTC · 1ч

OP ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0899 · тек $0.0898 · стоп $0.0910 · 2287.3 OP · 1ч

ICP ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2.41 · тек $2.43 · стоп $2.42 · 87.8 ICP · 4ч

ARB ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0874 · тек $0.0877 · стоп $0.0884 · 2732.0 ARB · 1ч

DOGE ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0848 · тек $0.0850 · стоп $0.0843 · 6437.0 DOGE · 4ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·30%·10с$2,45990% ↓-39$ждёт

SOL·экспADX 25·0%·3с$105.0925% ↓-24$ждёт

LTC·экспADX —·0%·0с$49.2242% ↓+0$SHORT…

NEAR·экспADX —·50%·2с$1.880% ·-3$ждёт

LDO·экспADX —·0%·0с$0.36580% ·+0$ждёт

TIA·экспADX —·50%·2с$0.33920% ·-2$ждёт

AAVE·экспADX —·100%·2с$125.480% ·+4$ждёт

SUI·экспADX —·100%·2с$0.739831% ↓+2$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$5.260% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·0%·0с$0.08980% ·+0$SHORT…

ICP·экспADX —·0%·1с$2.4324% ↓-3$LONG…

UNI·экспADX —·50%·2с$5.010% ·-3$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08770% ·+0$SHORT…

APT·экспADX —·100%·1с$0.54420% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04550% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·0%·1с$11.390% ·-3$ждёт

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.085058% ↓+0$LONG…

BTC·экспADX 12·0%·2с$78,1520% ·-50$ждёт

Торговая статистика

Итого-120$

Сделок28

Винрейт39.3%

Проф-фактор0.12

Держание3.2ч

Серия+1

Лучшая+3$

Худшая-32$

Средняя-4.3$

Радар ликвидаций

затишье высокий

71% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

90%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 71%S 29%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.48

Funding0.007%

OI 30м+0.0%

стакан давит вниз (42% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

флэт

уверенность

Режимrisk-on

Смещениенейтрально

Шумвысокий

Событиевыходные (осторожно)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2454 → опц.магнит вниз (-10.3%)
Coinbase premium -0.012% (институты продают)
толпа 71% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)
выходные — тонкий стакан, движения резче

Последние сделки

Сегодня

TIASHORT$0→$0-1.60$15:00 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3377

Выход$0.3401

Профит-1.60$

Комиссия0.00$

Размер$195

Объём576.9 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVELONG$124→$125+1.96$14:57 · биржа

СторонаLONG

Вход$124.02

Выход$125.10

Профит+1.96$

Комиссия0.00$

Размер$258

Объём2.08 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

SUISHORT$1→$1+1.99$11:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.7460

Выход$0.7398

Профит+1.99$

Комиссия0.00$

Размер$276

Объём370.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0-0.40$10:30 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3365

Выход$0.3365

Профит-0.40$

Комиссия0.00$

Размер$346

Объём1028.8 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

APTLONG$1→$1-0.17$08:00 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.5360

Выход$0.5363

Профит-0.17$

Комиссия0.00$

Размер$307

Объём571.9 APT

Держал<1ч

Причинабиржа

NEARSHORT$2→$2+0.89$13:25 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.88

Выход$1.87

Профит+0.89$

Комиссия0.00$

Размер$206

Объём109.8 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

UNISHORT$5→$5+1.40$13:11 · биржа

СторонаSHORT

Вход$4.88

Выход$4.82

Профит+1.40$

Комиссия0.00$

Размер$131

Объём26.9 UNI

Держал<1ч

Причинабиржа

UNISHORT$5→$5-2.82$06:40 · биржа

СторонаSHORT

Вход$4.72

Выход$4.80

Профит-2.82$

Комиссия0.00$

Размер$156

Объём33.1 UNI

Держал<1ч

Причинабиржа

SUILONG$1→$1-0.08$05:35 · revert · возврат · 1ч

СторонаLONG

Вход$0.7394

Выход$0.7400

Профит-0.08$

Комиссия0.00$

Размер$288

Объём390.0 SUI

Держал<1ч

Причинаразворот

SOLSHORT$105→$105-1.97$05:30 · биржа

СторонаSHORT

Вход$105.00

Выход$105.06

Профит-1.97$

Комиссия0.00$

Размер$1,124

Объём10.7 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

ICPLONG$2→$2-2.70$08:47 · биржа

СторонаLONG

Вход$2.46

Выход$2.44

Профит-2.70$

Комиссия0.00$

Размер$249

Объём101.2 ICP

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2462→$2452+1.60$05:17 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,462

Выход$2,452

Профит+1.60$

Комиссия0.00$

Размер$591

Объём0.24 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

28/50

Live t-stat

-2.84

Вердикт

рано судить — форвард 28/50

Expectancy (R)

-0.54

Payoff (ср.W/ср.L)

0.18

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,459

62%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

71%

в лонге

толпа

Taker b/s1.06

Базис-0.040%

CB premium-0.015%

Стейбл-минт-0.01%/ч

Стакан42% аск

ADX33 тренд

Изм. 24ч+0.95%

Волат. 24ч1.5%

Funding APR+7.8%

OI$5,848M

Объём 24ч$2.6B

СессияEU · выходной

Пригодность активов

Hurst · edge (бэктест 3г)

Chan: momentum зарабатывает на трендовых (Hurst>0.5), теряет на возвратных. Корреляция Hurstedge +0.49. Крипта на 30м ≈ random walk (Hurst~0.48–0.50), edge тонкий по природе рынка. Отбор в торговлю — по положительному t.

ETH · Hurst 0.502 · t=+2.03 · торгуемый торгую

AVAX · Hurst 0.481 · t=+1.47 · торгуемый

SOL · Hurst 0.488 · t=+1.35 · торгуемый торгую

LINK · Hurst 0.478 · t=+0.23 · маргинал/контекст торгую

BTC · Hurst 0.482 · t=+0.21 · маргинал/контекст торгую

BNB · Hurst 0.489 · t=+0.12 · маргинал/контекст

ADA · Hurst 0.471 · t=-1.07 · не торговать

DOGE · Hurst 0.493 · t=-1.08 · не торговать торгую

XRP · Hurst 0.486 · t=-1.39 · не торговать

LTC · Hurst 0.475 · t=-1.67 · не торговать торгую

BTC — главный рынок

$78,160

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

+0.66%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

1.20

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▼ ВНИЗ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

BTC · ?2 сделок · net -50$ · win 0% · минус

SOL · опережение1 сделок · net -16$ · win 0% · минус

ETH · опережение2 сделок · net -15$ · win 50% · минус

ETH · пробой1 сделок · net -13$ · win 0% · минус

SOL · возврат2 сделок · net -8$ · win 0% · минус

ETH · возврат2 сделок · net -6$ · win 0% · минус

ETH · ?5 сделок · net -5$ · win 40% · минус

LINK · возврат1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · возврат2 сделок · net -3$ · win 50% · минус

UNI · возврат2 сделок · net -3$ · win 50% · минус

ICP · возврат1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

TIA · возврат2 сделок · net -2$ · win 50% · минус

APT · возврат1 сделок · net +0$ · win 100% ·

SUI · возврат2 сделок · net +2$ · win 100% ·

AAVE · возврат2 сделок · net +4$ · win 100% ·

Последние разборы:

TIA лонг возврат: +0.14$ — revert

SUI шорт возврат: +0.66$ — трейл снял прибыль

NEAR шорт возврат: +2.02$ — revert

UNI шорт возврат: +0.04$ — трейл снял прибыль

TIA шорт возврат: -2.36$ — выбило стопом

AAVE лонг возврат: +0.87$ — трейл снял прибыль