ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,973

Тренд эквити · DD -0.1% макс -0.1%

Прибыль

-27$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

0.0%

Сделок

С реформы

0.0% · -27$ · 3сд

Плечо

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 3 · нереализ. +15.7$

Держу шорт с $2,527, цена $2,529, стоп $2,553.

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHв позицииДержу шорт с $2,527, цена $2,529, стоп $2,553.

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $105.70, полосы $103.96/$107.44).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $49.47, полосы $48.69/$50.26).

NEARждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $1.88, полосы $1.87/$1.90).

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3622, полосы $0.3574/$0.3670).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3400, полосы $0.3338/$0.3462).

AAVEв позицииДержу шорт с $128.63, цена $128.87, стоп $131.03.

SUIждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $0.7446, полосы $0.7334/$0.7557).

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.25, полосы $5.14/$5.36).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0895, полосы $0.0888/$0.0903).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.44, полосы $2.41/$2.48).

UNIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.07, полосы $4.71/$5.42).

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0880, полосы $0.0857/$0.0903).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5439, полосы $0.5390/$0.5488).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0456, полосы $0.0452/$0.0461).

LINKв позицииДержу шорт с $11.74, цена $11.75, стоп $11.89.

DOGEждётвыше полосы — жду ШОРТ-возврат (средняя $0.0852, полосы $0.0842/$0.0861).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $79,338. Войду на пробое $79,250↑ / $77,894↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,935.95

Φ 0.005% --:--

стакан

61% бид

ETHUSDT · 30м

в позиции $2,506.88

Φ 0.007% --:--

стакан

39% аск

SOLUSDT · 30м

$106.03

Φ -0.005% --:--

стакан

54% бид

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH+2.4%

SOL+1.2%

LTC+2.2%

NEAR+2.4%

LDO+0.7%

TIA+1.4%

AAVE+4.6%

SUI+1.6%

INJ+4.4%

OP+0.8%

ICP-1.6%

UNI+16.0%

ARB+1.8%

APT+0.6%

SEI-0.7%

LINK+2.2%

DOGE+0.9%

BTC+1.2%

Активные сделки

3 открыто

ETH ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2,527 · тек $2,507 · стоп $2,553 · 0.58 ETH · 1ч

AAVE ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $128.63 · тек $128.67 · стоп $131.03 · 2.64 AAVE · 1ч

LINK ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $11.74 · тек $11.66 · стоп $11.89 · 46.7 LINK · 1ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 33·0%·1с$2,50774% ↓-15$SHORT…

SOL·экспADX 25·0%·0с$106.0325% ↓+0$ждёт

LTC·экспADX —·0%·0с$49.8835% ↓+0$ждёт

NEAR·экспADX —·0%·0с$1.890% ·+0$ждёт

LDO·экспADX —·0%·0с$0.36310% ·+0$ждёт

TIA·экспADX —·0%·0с$0.34370% ·+0$ждёт

AAVE·экспADX —·0%·0с$128.670% ·+0$SHORT…

SUI·экспADX —·0%·0с$0.754442% ↓+0$ждёт

INJ·экспADX —·0%·0с$5.300% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·0%·0с$0.08940% ·+0$ждёт

ICP·экспADX —·0%·0с$2.4531% ↓+0$ждёт

UNI·экспADX —·0%·0с$5.360% ·+0$ждёт

ARB·экспADX —·0%·0с$0.08940% ·+0$ждёт

APT·экспADX —·0%·0с$0.54550% ·+0$ждёт

SEI·экспADX —·0%·0с$0.04570% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·0%·2с$11.660% ·-11$SHORT…

DOGE·экспADX —·0%·0с$0.085864% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 32·0%·0с$78,9360% ·+0$ждёт

Торговая статистика

Итого-26$

Сделок3

Винрейт0.0%

Проф-фактор0.0

Держание1.2ч

Серия-3

Лучшая-4$

Худшая-15$

Средняя-8.5$

Радар ликвидаций

затишье высокий

69% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

74%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 69%S 31%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.24

Funding0.007%

OI 30м-0.3%

стакан давит вниз (39% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

67%

↓ вниз

уверенность

Режимнейтрально

Смещениевниз

Шумвысокий

Событиевыходные (осторожно)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2480 → опц.магнит вниз (-11.3%)
Coinbase premium -0.047% (институты продают)
толпа 69% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)
выходные — тонкий стакан, движения резче

Последние сделки

Сегодня

LINKSHORT$12→$12-7.16$20:47 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.63

Выход$11.75

Профит-7.16$

Комиссия0.00$

Размер$617

Объём53.1 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2513→$2534-15.30$20:42 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,513

Выход$2,534

Профит-15.30$

Комиссия0.00$

Размер$1,659

Объём0.66 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$12→$12-4.07$20:19 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.53

Выход$11.64

Профит-4.07$

Комиссия0.00$

Размер$389

Объём33.7 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

3/50

Live t-stat

копится (3/50)

Вердикт

рано судить — форвард 3/50

Expectancy (R)

-1.00

Payoff (ср.W/ср.L)

0.0

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,506

63%

лонг

смарт-мани

69%

Greed

fear & greed

69%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто−$21.4M

Ликв. 24ч$51.4M (Л$5.0M/Ш$46.4M)

Taker b/s1.07

Стакан39% аск

Позиционирование

OI$5,975M

Funding APR+7.8%

Базис-0.036%

CB premium-0.046%

Стейбл-минт-0.00%/ч

Max pain$2,200 (-11.3%)

Тренд и волатильность

ADX33 тренд

Изм. 24ч+2.29%

Волат. 24ч3.7%

Объём 24ч$4.7B

СессияUS · выходной

BTC — главный рынок

$78,935

BTC изм. 24ч

+1.24%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.005%

BTC taker b/s

0.28

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▲ ВВЕРХ · ведёт BTC 0.88

ещё 2 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

LINK шорт возврат: -3.99$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

ETH шорт адоптирован-mr: -14.95$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

LINK шорт возврат: -6.58$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC