ETH · Expansion · Trust

Капитал

$19,590

Тренд эквити · DD -2.5% макс -2.9%

Прибыль

-410$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

53.8%

Сделок

С реформы

53.8% · -410$ · 39сд

Плечо

Маржа demo

$182,518

Рынок BTC

вверх

торгует открыто 4 · нереализ. +31.9$

ETH $2,521 mean-reversion: внутри полос — жду выход за σ (средняя $2,510, полосы $2,495/$2,526).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 5x

ETHпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

SOLв позицииДержу шорт с $104.22, цена $104.06, стоп $105.38.

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $51.11, полосы $50.85/$51.37).

NEARв позицииДержу шорт с $2.02, цена $2.02, стоп $2.07.

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3907, полосы $0.3834/$0.3981).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3619, полосы $0.3565/$0.3673).

AAVEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $133.79, полосы $132.17/$135.40).

SUIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.7733, полосы $0.7670/$0.7796).

INJв позицииДержу лонг с $4.79, цена $4.86, стоп $4.82.

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0997, полосы $0.0982/$0.1011).

ICPв позицииДержу шорт с $2.58, цена $2.58, стоп $2.62.

UNIпауза (вручную)символ на ручной паузе — систематический донор

ARBждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.1377, полосы $0.1322/$0.1432).

APTждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.5962, полосы $0.5884/$0.6041).

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0485, полосы $0.0478/$0.0492).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.92, полосы $11.76/$12.07).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0872, полосы $0.0866/$0.0877).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вверх, BTC $81,057. Войду на пробое $82,300↑ / $77,478↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведётΦ 0.006% --:-- $80,796.65

стакан

25% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигналаΦ 0.009% --:-- $2,514.89

стакан

49% баланс

SOLUSDT · 30м

Φ -0.003% --:-- $103.53

стакан

58% бид

Активные сделки

4 открыто

SOL ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $104.22 · тек $103.53 · стоп $105.38 · 19.7 SOL · 2ч

NEAR ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2.02 · тек $2.00 · стоп $2.07 · 204.3 NEAR · 1ч

INJ ЛОНГ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $4.79 · тек $4.82 · стоп $4.82 · 190.7 INJ · 4ч

ICP ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $2.58 · тек $2.56 · стоп $2.62 · 300.3 ICP · 1ч

Портфель

18 активов · банк ÷ поровну

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 19·14%·7с$2,51562% ↓-37$ждёт

SOL·экспADX 25·40%·10с$103.5324% ↓-56$SHORT…

LTC·экспADX —·60%·5с$51.0648% ↓-80$ждёт

NEAR·экспADX —·57%·7с$2.000% ·-55$SHORT…

LDO·экспADX —·67%·6с$0.39200% ·+48$ждёт

TIA·экспADX —·54%·11с$0.35980% ·-67$ждёт

AAVE·экспADX —·75%·16с$132.880% ·+51$ждёт

SUI·экспADX —·40%·5с$0.771240% ↓-40$ждёт

INJ·экспADX —·60%·5с$4.820% ·-93$LONG…

OP·экспADX —·56%·9с$0.09940% ·+25$ждёт

ICP·экспADX —·60%·5с$2.5619% ↓+42$SHORT…

UNI·экспADX —·50%·4с$6.260% ·-1$ждёт

ARB·экспADX —·17%·6с$0.13600% ·-192$ждёт

APT·экспADX —·20%·5с$0.59700% ·-71$ждёт

SEI·экспADX —·75%·4с$0.04830% ·-22$ждёт

LINK·экспADX —·40%·10с$11.940% ·-55$ждёт

DOGE·экспADX —·33%·3с$0.087349% ↓-82$ждёт

BTC·экспADX 30·0%·0с$80,7970% ·+0$шторм

Торговая статистика

Итого-685$

Сделок118

Винрейт50.0%

Проф-фактор0.43

Держание3.2ч

Серия+1

Лучшая+61$

Худшая-108$

Средняя-5.8$

Радар ликвидаций

затишье средний

69% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

62%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 69%S 31%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.20

Funding0.009%

OI 30м-0.2%

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

100%

↓ вниз

уверенность

Режимrisk-on

Смещениевниз

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 7д)

ETH ETF-поток приток +102M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +595M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2523 → опц.магнит вниз (-12.8%)
Coinbase premium -0.014% (институты продают)
F&G 74 (Greed)
толпа 69% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Coinglass — межбиржевые

observe-only · платный агрегат · 18 активов

ETHOI +0.08%умные 1.75 · толпа 2.21 · толпа перегрета · ликв +4.9M$

SOLOI +0.38%умные 2.2 · толпа 2.01 · толпа перегрета · ликв +227k$

LTCOI -0.18%умные 3.15 · толпа 2.37 · толпа перегрета · ликв +1k$

NEAROI +4.00%умные 2.79 · толпа 1.46 · толпа перегрета · ликв +8k$

LDOOI +2.59%умные 3.53 · толпа 1.23 · ликв +0k$

TIAOI -0.61%умные 2.72 · толпа 1.64 · толпа перегрета · ликв +0k$

AAVEOI -0.51%умные 2.24 · толпа 1.39 · толпа перегрета · ликв -2k$

SUIOI -0.40%умные — · толпа — · ликв +12k$

INJOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

OPOI —умные — · толпа — · ликв -0k$

ICPOI —умные — · толпа — · ликв +19k$

UNIOI —умные — · толпа — · ликв +26k$

ARBOI —умные — · толпа — · ликв +105k$

APTOI —умные — · толпа — · ликв +2k$

SEIOI —умные — · толпа — · ликв +0k$

LINKOI —умные — · толпа — · ликв +86k$

DOGEOI —умные — · толпа — · ликв +79k$

BTCOI —умные — · толпа — · ликв +479k$

Последние сделки

Сегодня

NEARSHORT$2→$2-21.66$13:41 · биржа

СторонаSHORT

Вход$1.98

Выход$2.02

Профит-21.66$

Комиссия0.00$

Размер$927

Объём468.9 NEAR

Держал<1ч

Причинабиржа

SOLSHORT$104→$104+6.41$14:06 · биржа

СторонаSHORT

Вход$104.22

Выход$103.78

Профит+6.41$

Комиссия0.00$

Размер$2,053

Объём19.7 SOL

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$135→$134+8.48$14:00 · биржа

СторонаSHORT

Вход$134.84

Выход$133.71

Профит+8.48$

Комиссия0.00$

Размер$1,164

Объём8.63 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

SUILONG$1→$1-13.17$10:34 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.7778

Выход$0.7673

Профит-13.17$

Комиссия0.00$

Размер$902

Объём1160.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

INJLONG$5→$5+5.67$14:15 · биржа

СторонаLONG

Вход$4.79

Выход$4.82

Профит+5.67$

Комиссия0.00$

Размер$913

Объём190.7 INJ

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0→$0+11.44$12:57 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3574

Выход$0.3626

Профит+11.44$

Комиссия0.00$

Размер$854

Объём2389.6 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

INJLONG$5→$5-18.77$10:02 · stop · возврат · 2ч

СторонаLONG

Вход$4.85

Выход · стоп$4.76

Профит-18.77$

Комиссия0.00$

Размер$955

Объём197.0 INJ

Держал2ч

Причинастоп

LINKSHORT$12→$12+6.60$09:30 · trail · возврат · 2ч

СторонаSHORT

Вход$11.99

Выход$11.87

Профит+6.60$

Комиссия0.00$

Размер$754

Объём62.9 LINK

Держал2ч

Причинатрейл-стоп

TIALONG$0→$0-0.23$07:34 · trail · возврат · 3ч

СторонаLONG

Вход$0.3621

Выход$0.3624

Профит-0.23$

Комиссия0.00$

Размер$836

Объём2309.5 TIA

Держал3ч

Причинатрейл-стоп

ARBSHORT$0→$0+9.35$01:16 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.1440

Выход$0.1422

Профит+9.35$

Комиссия0.00$

Размер$795

Объём5523.5 ARB

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOSHORT$0→$0+18.88$04:28 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.3972

Выход$0.3921

Профит+18.88$

Комиссия0.00$

Размер$1,594

Объём4013.0 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

SUISHORT$1→$1+10.07$02:11 · биржа

СторонаSHORT

Вход$0.7881

Выход$0.7827

Профит+10.07$

Комиссия0.00$

Размер$1,750

Объём2220.0 SUI

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

Turtle + star + радар + ADX

Бэктест ETH 365д: t-stat 1.95, net +76%, просадка 2.9%, устойчивость (bootstrap p5) +430. Порог значимости (Aronson) t≥1.96. Быстрый контур «ловля волны» на истории НЕ проверяется (радар/живая цена) — только форвард на demo. Вердикт даётся после 50 сделок.

Форвард к вердикту

118/50

Live t-stat

-2.50

Вердикт

edge слабый

Expectancy (R)

-0.28

Payoff (ср.W/ср.L)

0.43

Эталон ETH (бэктест)

t 1.95 · +76%

BTC (эксперимент)

t −0.49 · шум

Выходы

trail · star · time · TP-волна

Аналитика рынка

ETH $2,515

64%

лонг

смарт-мани

74%

Greed

fear & greed

69%

в лонге

толпа

Taker b/s0.92

Базис-0.051%

CB premium-0.017%

Стейбл-минт-0.02%/ч

Стакан49% баланс

ADX19 флэт

Изм. 24ч+4.96%

Волат. 24ч6.6%

Funding APR+9.5%

OI$5,836M

Объём 24ч$11.9B

СессияEU

BTC — главный рынок

$80,803

ETH идёт синхронно с BTC (корреляция 0.877, бета 1.23) — опережения нет, BTC как контекст режима, не как сигнал.

BTC изм. 24ч

+4.08%

BTC режим

тренд вверх

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.006%

BTC taker b/s

0.73

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка (ведёт BTC, corr 0.88): ▲ ВВЕРХ — альты идут за BTC, вход против рынка = риск. Комбо (актив·режим) с ≥15 сделок и значимым минусом блокируется автоматически.

ARB · возврат6 сделок · net -192$ · win 17% · минус

INJ · возврат5 сделок · net -93$ · win 60% · минус

DOGE · возврат3 сделок · net -82$ · win 33% · минус

LTC · возврат4 сделок · net -75$ · win 75% · минус

APT · возврат4 сделок · net -69$ · win 25% · минус

TIA · возврат11 сделок · net -67$ · win 55% · минус

SOL · возврат10 сделок · net -56$ · win 40% · минус

NEAR · возврат6 сделок · net -52$ · win 67% · минус

LINK · возврат9 сделок · net -52$ · win 44% · минус

SUI · возврат4 сделок · net -38$ · win 50% · минус

ETH · поток5 сделок · net -30$ · win 0% · минус

SEI · возврат4 сделок · net -22$ · win 75% · минус

ETH · адоптирован-mr1 сделок · net -15$ · win 0% · минус

LTC · поток1 сделок · net -6$ · win 0% · минус

LINK · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

NEAR · поток1 сделок · net -3$ · win 0% · минус

LDO · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

SUI · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

APT · поток1 сделок · net -2$ · win 0% · минус

UNI · возврат4 сделок · net -1$ · win 50% · минус

AAVE · поток5 сделок · net +1$ · win 60% ·

ETH · возврат1 сделок · net +8$ · win 100% ·

OP · возврат9 сделок · net +25$ · win 56% ·

ICP · возврат5 сделок · net +42$ · win 60% ·

LDO · возврат5 сделок · net +50$ · win 80% ·

AAVE · возврат11 сделок · net +50$ · win 82% ·

Последние разборы:

LINK шорт возврат: -0.32$ — вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

INJ лонг возврат: -17.74$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down)

SUI лонг возврат: -13.51$ — fast-flow-exit

TIA лонг возврат: +18.68$ — revert

NEAR шорт возврат: -21.28$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (up); вошли ПРОТИВ рынка (BTC up) — альты идут за BTC

AAVE шорт возврат: +10.79$ — revert