ETH-Trend · mean-reversion + switcher

Капитал

$19,943

Тренд эквити · DD -0.3% макс -0.3% · vs HODL +349$

Прибыль

-57$

Открыто · uPnL

—

Винрейт

38.5%

Сделок

С реформы

38.5% · -57$ · 26сд

Плечо

Рынок BTC

вниз

торгует открыто 6 · нереализ. +8.0$

Агрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, ETH $2,468. Войду на пробое $2,535↑ / $2,387↓. Заряд 0.84 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

Статус контуров

switcher ETH · ADX 22.0 · risk 0.5% · 3x

ETHждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, ETH $2,468. Войду на пробое $2,535↑ / $2,387↓. Заряд 0.84 вниз — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

SOLждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $103.00, полосы $102.22/$103.78).

LTCждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $48.53, полосы $48.24/$48.82).

NEARв позицииДержу лонг с $1.84, цена $1.89, стоп $1.81.

LDOждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3515, полосы $0.3473/$0.3557).

TIAждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.3272, полосы $0.3250/$0.3293).

AAVEв позицииДержу шорт с $124.20, цена $124.99, стоп $126.89.

SUIв позицииДержу лонг с $0.7151, цена $0.7264, стоп $0.7040.

INJждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $5.01, полосы $4.95/$5.06).

OPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0872, полосы $0.0865/$0.0879).

ICPждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $2.40, полосы $2.38/$2.43).

UNIв позицииДержу шорт с $5.20, цена $5.20, стоп $5.34.

ARBв позицииДержу шорт с $0.0871, цена $0.0872, стоп $0.0887.

APTв позицииДержу лонг с $0.5174, цена $0.5230, стоп $0.5116.

SEIждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0444, полосы $0.0441/$0.0448).

LINKждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $11.28, полосы $11.21/$11.35).

DOGEждётвнутри полос — жду выход за σ (средняя $0.0827, полосы $0.0823/$0.0832).

BTCждётАгрессив (фильтры сняты). Тренд вниз, BTC $78,600. Войду на пробое $79,400↑ / $77,000↓. Заряд 0.00 нейтрально — жду РЕАЛЬНУЮ ликвидацию (L/S-перекос без каскада не торгую).

BTCUSDT · 30м

ведёт $78,244.85

Φ 0.010% --:--

стакан

28% аск

ETHUSDT · 30м

ждёт сигнала $2,459.90

Φ 0.009% --:--

стакан

47% аск

SOLUSDT · 30м

$102.91

Φ -0.002% --:--

стакан

53% бид

Карта рынка

24ч · 18 активов · рост / падение · • = в позиции

ETH-0.6%

SOL-3.1%

LTC-3.0%

NEAR+0.2%

LDO-2.9%

TIA-4.3%

AAVE-1.5%

SUI-3.7%

INJ-5.9%

OP-3.0%

ICP-2.5%

UNI+0.1%

ARB-2.6%

APT-4.2%

SEI-3.6%

LINK-2.6%

DOGE-3.0%

BTC-0.5%

Активные сделки

6 открыто

NEAR ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $1.84 · тек $1.87 · стоп $1.81 · 88.4 NEAR · 10ч

AAVE ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $124.20 · тек $123.81 · стоп $126.89 · 3.01 AAVE · 1ч

SUI ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.7151 · тек $0.7180 · стоп $0.7040 · 160.0 SUI · 2ч

UNI ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $5.20 · тек $5.16 · стоп $5.34 · 22.5 UNI · 1ч

ARB ШОРТ возврат

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.0871 · тек $0.0866 · стоп $0.0887 · 3554.7 ARB · 1ч

APT ЛОНГ поток

…

—

до стопа — · до ликв —

вход $0.5174 · тек $0.5199 · стоп $0.5116 · 281.32 APT · 2ч

Портфель

18 активов · риск-веса HRP

АктивЦенаЗаряд P&LСтатус

ETHADX 20·20%·5с$2,46084% ↓-22$шторм

SOL·экспADX 25·2сд·мало$102.9125% ↓-5$ждёт

LTC·экспADX —·1сд·мало$48.3339% ↓-6$ждёт

NEAR·экспADX —·2сд·мало$1.870% ·+4$LONG…

LDO·экспADX —·1сд·мало$0.34900% ·-2$ждёт

TIA·экспADX —·3сд·мало$0.32450% ·-8$ждёт

AAVE·экспADX —·60%·5с$123.810% ·+2$SHORT…

SUI·экспADX —·нов$0.718032% ↓+0$LONG…

INJ·экспADX —·нов$4.960% ·+0$ждёт

OP·экспADX —·3сд·мало$0.08660% ·-13$ждёт

ICP·экспADX —·нов$2.380% ·+0$ждёт

UNI·экспADX —·нов$5.160% ·+0$SHORT…

ARB·экспADX —·нов$0.08660% ·+0$SHORT…

APT·экспADX —·нов$0.51990% ·+0$LONG…

SEI·экспADX —·нов$0.04390% ·+0$ждёт

LINK·экспADX —·4сд·мало$11.290% ·-6$ждёт

DOGE·экспADX —·нов$0.082663% ↓+0$ждёт

BTC·экспADX 21·нов$78,2450% ·+0$ждёт

Торговая статистика

26 сделок

-57$ итог · средняя -2.2$

0.33проф-фактор

P&L по сделкамстарые → новые

Винрейт10W · 16L

38%

Разброс сделкисерия -4

-15$ +8$

Держание2.3ч

Средняя-2.2$

Серия-4

Аналитика сделок

из реальных Bybit-сделок

Распределение исходов26 сделок

1≤−10

6−10…−5

7−5…−2

2−2…0

50…2

32…5

25…10

>10

По днямP&L

30.08-19$

31.08-38$

LONG / SHORT · активыреальные

LONG-35$10сд · 30%

SHORT-22$16сд · 44%

приносят

NEAR+4$

AAVE+2$

LDO-2$

забирают

ETH-22$

OP-13$

TIA-8$

Радар ликвидаций

затишье высокий

70% в лонге — заряжено на каскад ликвидаций ВНИЗ

84%

↓ вниз

заряд каскада

Толпа · лонг/шортL 70%S 30%

Ликвидации 5мпоток спокоен

L/S ratio2.38

Funding0.009%

OI 30м+0.2%

стакан давит вниз (47% бид)

розница длиннее умных денег

Мозг — чтение фона

observe-only · $0 · на сделки не влияет

100%

↓ вниз

уверенность

Режимrisk-on

Смещениевниз

Шумнизкий

Событиенет (ближайшее CPI США через 11д)

ETH ETF-поток приток +520M/3д (risk-on)
BTC ETF-поток приток +273M/3д (risk-on)
max pain $2200 vs спот $2447 → опц.магнит вниз (-10.1%)
толпа 70% в лонге — перегрев (контра ВНИЗ)

Последние сделки

Сегодня

AAVESHORT$123.79→$124.61-1.73$19:04 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.79

Выход$124.61

Профит-1.73$

Размер$224

Объём1.81 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$122.55→$122.81-0.72$18:28 · поток-разворот · поток · 0ч

СторонаSHORT

Вход$122.55

Выход$122.81

Профит-0.72$

Размер$224

Объём1.83 AAVE

Держал<1ч

Причинапоток-разворот

ETHSHORT$2,441→$2,470-9.20$18:41 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,441

Выход$2,470

Профит-9.20$

Размер$708

Объём0.29 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LINKSHORT$11.20→$11.33-3.26$18:43 · биржа

СторонаSHORT

Вход$11.20

Выход$11.33

Профит-3.26$

Размер$256

Объём22.9 LINK

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.26→$123.10+0.04$16:17 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.26

Выход$123.10

Профит+0.04$

Размер$216

Объём1.75 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,447→$2,454-2.73$16:10 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,447

Выход$2,454

Профит-2.73$

Размер$710

Объём0.29 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

AAVESHORT$123.44→$123.14+0.29$15:46 · биржа

СторонаSHORT

Вход$123.44

Выход$123.14

Профит+0.29$

Размер$215

Объём1.74 AAVE

Держал<1ч

Причинабиржа

ETHSHORT$2,439→$2,444-2.52$14:01 · биржа

СторонаSHORT

Вход$2,439

Выход$2,444

Профит-2.52$

Размер$780

Объём0.32 ETH

Держал<1ч

Причинабиржа

LDOLONG$0.3509→$0.3448-2.17$17:51 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3509

Выход$0.3448

Профит-2.17$

Размер$117

Объём332.4 LDO

Держал<1ч

Причинабиржа

LTCLONG$48.53→$48.11-6.35$17:51 · биржа

СторонаLONG

Вход$48.53

Выход$48.11

Профит-6.35$

Размер$645

Объём13.3 LTC

Держал<1ч

Причинабиржа

OPLONG$0.0862→$0.0864+0.24$05:58 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.0862

Выход$0.0864

Профит+0.24$

Размер$184

Объём2136.8 OP

Держал<1ч

Причинабиржа

TIALONG$0.3237→$0.3242+0.10$05:49 · биржа

СторонаLONG

Вход$0.3237

Выход$0.3242

Профит+0.10$

Размер$179

Объём552.7 TIA

Держал<1ч

Причинабиржа

Аналитика, оценка стратегии и уроки

Оценка стратегии

3 контура: MR · switcher · компас

Форвард к вердикту

26/50

Live t-stat

-1.64

Вердикт

рано судить — форвард 26/50

Expectancy (R)

-0.31

Payoff (ср.W/ср.L)

0.49

Ядро: mean-reversion 16 альтов

бэктест t 3.0 · win 62%

ETH: switcher тренд↔MR (ADX 22)

t 1.95 · +76%

BTC: компас

ведёт рынок, не торгует

Выходы

trail · TP-средняя(MR) · star/time(тренд)

Эдж

риск-сайзинг 0.5% на ATR-стопе

Аналитика рынка

ETH $2,459

61%

лонг

смарт-мани

62%

Greed

fear & greed

70%

в лонге

толпа

Поток и агрессия

CVD 1ч агрессор нетто+$60.9M

Ликв. 24ч$137.3M (Л$76.7M/Ш$60.6M)

Taker b/s0.82

Стакан47% аск

Позиционирование

OI$5,850M

Funding APR+9.4%

Базис-0.011%

CB premium+0.038%

Стейбл-минт-0.02%/ч

Max pain$2,200 (-10.1%)

Тренд и волатильность

ADX20 флэт

Изм. 24ч-0.70%

Волат. 24ч6.3%

Объём 24ч$11.4B

СессияUS

BTC — главный рынок

$78,206

BTC изм. 24ч

-0.60%

BTC режим

тренд вниз

BTC заряд

0% —

BTC funding

0.010%

BTC taker b/s

0.47

Корреляция с ETH

0.877

Уроки из сделок

учимся, не повторяем

Режим рынка: ▼ ВНИЗ · ведёт BTC 0.88

ещё 13 комбомалая выборка (<5 сделок) — статистика недостоверна

Последние разборы:

LTC лонг поток: -5.54$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

LDO лонг поток: -2.09$ — выбило стопом; вошли ПРОТИВ своего тренда (down); вошли ПРОТИВ рынка (BTC down) — альты идут за BTC

AAVE шорт поток: -0.66$ — поток-разворот

ETH шорт поток: -7.51$ — выбило стопом

LINK шорт поток: -3.19$ — выбило стопом

AAVE шорт поток: -1.78$ — поток-разворот